Cos'è la funzione Excel covarianza?

La funzione di covarianza di Excel è classificata in Funzioni statistiche. Funzioni Elenco delle funzioni Excel più importanti per gli analisti finanziari. Questo cheat sheet copre centinaia di funzioni che è fondamentale conoscere come analista di Excel Calcola la variabilità congiunta di due variabili casuali, dati due set di dati.

Supponiamo, in qualità di analista finanziario Descrizione del lavoro dell'analista finanziario La descrizione del lavoro dell'analista finanziario di seguito fornisce un tipico esempio di tutte le competenze, l'istruzione e l'esperienza richieste per essere assunto per un lavoro di analista presso una banca, istituzione o società. Eseguire previsioni finanziarie, reportistica e monitoraggio delle metriche operative, analizzare i dati finanziari, creare modelli finanziari che desideriamo determinare se un reddito maggiore accompagna o meno livelli di istruzione maggiori in una popolazione. In un tale scenario, possiamo utilizzare la funzione COVARIANCE.P. È stato introdotto in MS Excel 2010 per sostituire COVAR, con una maggiore precisione rispetto al suo predecessore.

Formula di covarianza in Excel

= COVARIANCE.P (matrice1, matrice2)

La funzione COVARIANCE.P utilizza i seguenti argomenti:

  1. Array1 (argomento obbligatorio) - Questo è un intervallo o un array di valori interi.
  2. Array2 (argomento obbligatorio) - Questo è un secondo intervallo o array di valori interi.

Alcune cose da ricordare sugli argomenti:

  • Se le matrici specificate contengono testo o valori logici, vengono ignorate dalla funzione COVARIANCE in Excel.
  • I dati devono contenere numeri, nomi, matrici o riferimenti numerici. Se alcune celle non contengono dati numerici, vengono ignorate.
  • I set di dati devono essere della stessa dimensione, con lo stesso numero di punti dati.
  • I set di dati non devono essere vuoti, né la deviazione standard dei loro valori deve essere uguale a zero.

Come utilizzare la funzione di covarianza Excel

Per comprendere gli usi della funzione, consideriamo alcuni esempi:

Esempio 1 - Covarianza Excel

Supponiamo che ci vengano dati i rendimenti mensili di due asset, oro e bitcoin, come mostrato di seguito:

COVARIANCE.P

Vorremmo scoprire la covarianza in Excel, ovvero determinare se esiste una relazione tra i due. La relazione tra i valori nelle colonne C e D può essere calcolata utilizzando la formula = COVARIANCE.P (C5: C16, D5: D16).

COVARIANCE.P - Esempio Excel di covarianza

La covarianza in Excel è una misura statistica della forza della correlazione tra due insiemi di variabili e viene calcolata dalla seguente equazione:

Formula COVARIANCE

Dove:

  • x ed y sono i mezzi di campionamento (medie) dei due insiemi di valori
  • n è la dimensione del campione

La formula dà il risultato 0.0008, che indica una correlazione negativa tra i due asset.

COVARIANCE.P - Esempio di covarianza in Excel

Note sulla funzione Covarianza Excel

  1. La funzione è disponibile da MS Excel 2010. Tuttavia, è semplicemente una versione aggiornata della funzione COVAR disponibile nelle versioni precedenti di Excel.
  2. #VALORE! errore: si verifica quando uno o entrambi gli array di dati forniti sono vuoti.
  3. # N / A error - Si verifica se gli array forniti hanno lunghezze diverse.

Fare clic qui per scaricare il file Excel di esempio

Risorse addizionali

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