Cosa sono i modelli di analisi del rischio di credito?

Le istituzioni finanziarie hanno utilizzato modelli di analisi del rischio di credito per determinare la probabilità di inadempienza La probabilità di inadempienza La probabilità di inadempienza (PD) è la probabilità che un debitore sia inadempiente al rimborso del prestito e viene utilizzata per calcolare la perdita attesa da un investimento. di un potenziale mutuatario. I modelli forniscono informazioni sul livello di rischio di credito di un mutuatario in un determinato momento. Se il prestatore non riesce a rilevare in anticipo il rischio di credito, lo espone al rischio di insolvenza e perdita di fondi. I finanziatori fanno affidamento sulla convalida fornita dai modelli di analisi del rischio di credito per prendere decisioni chiave relative al prestito sull'opportunità o meno di estendere il credito al mutuatario e il credito da addebitare.

Modelli di analisi del rischio di credito

Con la continua evoluzione della tecnologia, le banche ricercano e sviluppano continuamente metodi efficaci per modellare il rischio di credito. Un numero crescente di istituzioni finanziarie sta investendo in nuove tecnologie e risorse umane per rendere possibile la creazione di modelli di rischio di credito utilizzando linguaggi di apprendimento automatico, come Python e altri linguaggi compatibili con l'analisi. Assicura che i modelli creati producano dati accurati e scientifici.

Riepilogo rapido

  • La modellizzazione del rischio di credito è una tecnica utilizzata dagli istituti di credito per determinare il livello di rischio di credito associato all'estensione del credito a un mutuatario.
  • I modelli di analisi del rischio di credito possono essere basati sull'analisi del bilancio, sulla probabilità di insolvenza o sull'apprendimento automatico.
  • Livelli elevati di rischio di credito possono avere un impatto negativo sul prestatore aumentando i costi di riscossione e interrompendo la coerenza dei flussi di cassa.

Cos'è il rischio di credito?

Il rischio di credito sorge quando un mutuatario aziendale o individuale non adempie ai propri obblighi di debito. È la probabilità che il prestatore non riceva il pagamento del capitale e degli interessi di un debito richiesto per il servizio del debito esteso a un mutuatario.

Da parte del prestatore, il rischio di credito interromperà i suoi flussi di cassa e aumenterà anche i costi di riscossione, poiché il prestatore potrebbe essere costretto ad assumere un'agenzia di recupero crediti per imporre la riscossione. La perdita può essere parziale o totale, laddove il mutuante subisca una perdita di parte del prestito o dell'intero prestito concesso al mutuatario.

Il tasso di interesse applicato su un prestito serve come ricompensa del prestatore per aver accettato di sostenere il rischio di credito. In un sistema di mercato efficiente, le banche applicano un alto tasso di interesse per i prestiti ad alto rischio come modo per compensare l'elevato rischio di insolvenza. Ad esempio, un mutuatario aziendale con un reddito costante e una buona storia creditizia può ottenere credito a un tasso di interesse inferiore a quello che sarebbe addebitato ai mutuatari ad alto rischio.

Al contrario, quando si effettua una transazione con un mutuatario aziendale con una storia creditizia scarsa, il prestatore può decidere di addebitare un alto tasso di interesse per il prestito o rifiutare del tutto la richiesta di prestito. I finanziatori possono utilizzare diversi metodi per valutare il livello di rischio di credito di un potenziale mutuatario al fine di mitigare le perdite ed evitare ritardi nei pagamenti.

Tipi di rischio di credito

Le seguenti sono le principali tipologie di rischio di credito:

1. Rischio di insolvenza

Il rischio di insolvenza si verifica quando il mutuatario non è in grado di pagare interamente l'obbligazione del prestito o quando il mutuatario è già 90 giorni oltre la data di scadenza del rimborso del prestito. Il rischio di insolvenza del credito può influire su tutte le transazioni finanziarie sensibili al credito come prestiti, obbligazioni, titoli e derivati ​​Derivati ​​I derivati ​​sono contratti finanziari il cui valore è legato al valore di un'attività sottostante. Sono strumenti finanziari complessi che vengono utilizzati per vari scopi, inclusa la copertura e l'accesso ad attività o mercati aggiuntivi. .

Il livello di rischio di insolvenza può cambiare a causa di un cambiamento economico più ampio. Può anche essere dovuto a causa di un cambiamento nella situazione economica di un mutuatario, come una maggiore concorrenza o recessione, che possono influire sulla capacità dell'azienda di accantonare i pagamenti di capitale e interessi sul prestito.

2. Rischio di concentrazione

Il rischio di concentrazione è il livello di rischio che deriva dall'esposizione a una singola controparte o settore e offre il potenziale per produrre grandi quantità di perdite che possono minacciare le operazioni principali del prestatore. Il rischio deriva dall'osservazione che i portafogli più concentrati mancano di diversificazione Diversificazione La diversificazione è una tecnica di allocazione delle risorse del portafoglio o del capitale a una varietà di investimenti.L'obiettivo della diversificazione è mitigare le perdite e, quindi, i rendimenti delle attività sottostanti sono più correlati .

Ad esempio, un mutuatario aziendale che fa affidamento su un importante acquirente per i suoi prodotti principali ha un alto livello di rischio di concentrazione e ha il potenziale per incorrere in una grande quantità di perdite se l'acquirente principale smette di acquistare i propri prodotti.

3. Rischio Paese

Il rischio paese è il rischio che si verifica quando un paese congela gli obblighi di pagamento in valuta estera, con conseguente inadempimento dei propri obblighi. Il rischio è associato all'instabilità politica e alla performance macroeconomica del Paese, che possono influire negativamente sul valore delle sue attività o sui profitti operativi. I cambiamenti nell'ambiente imprenditoriale influenzeranno tutte le società che operano in un determinato paese.

Fattori che influenzano la modellazione del rischio di credito

Al fine di ridurre al minimo il livello di rischio di credito, gli istituti di credito dovrebbero prevedere il rischio di credito con maggiore precisione. Di seguito sono elencati alcuni dei fattori che i finanziatori dovrebbero considerare nel valutare il livello di rischio di credito:

1. Probabilità di insolvenza (POD)

La probabilità di insolvenza, a volte abbreviata in POD, è la probabilità che un mutuatario non adempia ai propri obblighi di prestito. Per i singoli mutuatari, il POD si basa su una combinazione di due fattori, ovvero punteggio di credito e rapporto debito / reddito Rapporto debito / reddito Il rapporto debito / reddito (DTI) è una metrica utilizzata dai creditori per determinare il capacità di un mutuatario di pagare i propri debiti e di effettuare pagamenti di interessi.

Il POD per i mutuatari aziendali è ottenuto dalle agenzie di rating del credito. Se il mutuante determina che un potenziale mutuatario dimostra una minore probabilità di insolvenza, il prestito avrà un tasso di interesse basso e un acconto basso o nullo sul prestito. Il rischio è in parte gestito mediante costituzione di garanzie reali a fronte del prestito.

2. Perdita in caso di inadempienza (LGD)

La perdita in caso di inadempienza (LGD) si riferisce all'ammontare della perdita che un prestatore subirà nel caso in cui un mutuatario sia inadempiente al prestito. Ad esempio, supponiamo che due mutuatari, A e B, abbiano lo stesso rapporto debito / reddito e un punteggio di credito identico. Il mutuatario A prende un prestito di $ 10.000 mentre B prende un prestito di $ 200.000.

I due mutuatari si presentano con profili di credito diversi e il mutuante rischia di subire una perdita maggiore in caso di insolvenza del mutuatario B poiché quest'ultimo deve un importo maggiore. Sebbene non esista una pratica standard per il calcolo della LGD, i finanziatori considerano un intero portafoglio di prestiti per determinare l'esposizione totale alla perdita.

3. Esposizione in caso di inadempienza (EAD)

L'esposizione in caso di insolvenza (EAD) valuta l'ammontare dell'esposizione alla perdita a cui è esposto un prestatore in un determinato momento ed è un indicatore della propensione al rischio del prestatore. EAD è un concetto importante che fa riferimento a mutuatari sia individuali che aziendali. Viene calcolato moltiplicando ogni obbligazione di prestito per una percentuale specifica che viene rettificata in base alle caratteristiche del prestito.

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