Le bande di Bollinger sono uno strumento di analisi tecnica sviluppato da John Bollinger negli anni '80 per il trading di azioni. Le bande comprendono un indicatore di volatilità che misura il relativo massimo o minimo del prezzo di un titolo in relazione alle operazioni precedenti. Premio per il rischio di mercato della volatilità Il premio per il rischio di mercato è il rendimento aggiuntivo che un investitore si aspetta dal possesso di un portafoglio di mercato rischioso invece di attività prive di rischio. è misurato utilizzando la deviazione standard, che cambia con l'aumento o la diminuzione della volatilità. Le bande si allargano quando c'è un aumento di prezzo e si restringono quando c'è un calo di prezzo. A causa della loro natura dinamica,Le Bande di Bollinger possono essere applicate alla negoziazione di vari titoli Titoli negoziabili I titoli negoziabili sono strumenti finanziari a breve termine senza restrizioni che vengono emessi per titoli azionari o per titoli di debito di una società quotata in borsa. La società emittente crea questi strumenti con il preciso scopo di raccogliere fondi per finanziare ulteriormente le attività aziendali e l'espansione. .
Le bande di Bollinger sono composte da tre linee: banda superiore, media e inferiore. La banda media è una media mobile ei suoi parametri sono scelti dal trader. Le bande superiore e inferiore sono posizionate su entrambi i lati della banda della media mobile. Il trader decide il numero di deviazioni standard di cui ha bisogno per l'indicatore di volatilità impostato. Il numero di deviazioni standard, a sua volta, determina la distanza tra la banda centrale e le bande superiore e inferiore. La posizione di queste bande fornisce informazioni su quanto sia forte la tendenza e sui potenziali livelli di prezzo alti e bassi che possono essere previsti nell'immediato futuro.
Tendenza al rialzo del trading giornaliero con le bande di Bollinger
Le bande di Bollinger possono essere utilizzate per determinare la forza con cui un asset sta aumentando e quando sta potenzialmente invertendo o perdendo forza. Se una tendenza al rialzo è abbastanza forte, raggiungerà regolarmente la fascia superiore. Un trend rialzista che raggiunge la fascia superiore indica che il titolo sta spingendo più in alto e i trader possono sfruttare l'opportunità per prendere una decisione di acquisto lato acquisto vs lato vendita lato acquisto vs lato vendita. Il Buy Side si riferisce alle aziende che acquistano titoli e includono gestori di investimenti, fondi pensione e hedge fund. Il lato vendita. Se il prezzo si ritira all'interno dei trend rialzisti e rimane al di sopra della fascia centrale e torna alla fascia superiore, ciò indica molta forza. In generale, un prezzo nel trend rialzista non dovrebbe toccare la fascia inferiore e, se lo fa, è un segnale di avvertimento per un inverso o che il titolo sta perdendo forza.
La maggior parte dei trader tecnici Equity Trader Un trader azionario è qualcuno che partecipa all'acquisto e alla vendita di azioni di società sul mercato azionario. Simile a qualcuno che investe nei mercati dei capitali di debito, un trader azionario investe nei mercati dei capitali azionari e scambia i propri soldi con azioni della società invece che obbligazioni. Le carriere bancarie sono un obiettivo remunerativo per trarre profitto dai forti trend rialzisti prima che si verifichi un'inversione di tendenza. Una volta che un'azione non riesce a raggiungere un nuovo picco, i trader tendono a vendere l'attività a questo punto per evitare di incorrere in perdite dovute a una tendenza inversa. I trader tecnici monitorano il comportamento di un trend rialzista per sapere quando mostra forza o debolezza e lo usano come indicazione di una possibile inversione di tendenza.
Tendenza al ribasso del trading giornaliero con le bande di Bollinger
Le bande di Bollinger possono essere utilizzate per determinare la forza con cui un asset sta scendendo e quando sta potenzialmente invertendo una tendenza al rialzo. In una forte tendenza al ribasso, il prezzo correrà lungo la fascia inferiore, e questo mostra che l'attività di vendita rimane forte. Ma se il prezzo non riesce a toccare o muoversi lungo la banda inferiore, è un'indicazione che il trend al ribasso potrebbe perdere slancio. Quando ci sono pullback (massimi) e il prezzo rimane al di sotto della fascia media e poi torna alla fascia inferiore, è un'indicazione di molta forza al ribasso. In una tendenza al ribasso, i prezzi non dovrebbero superare la fascia superiore poiché ciò indicherebbe che la tendenza potrebbe essere invertita o che sta rallentando.
Molti trader evitano di fare trading durante i trend al ribasso, oltre a cercare un'opportunità per acquistare quando il trend inizia a cambiare. La tendenza al ribasso può durare per brevi o lunghi periodi: minuti, ore, settimane, giorni, mesi o persino anni. Gli investitori devono identificare ogni segno di tendenza al ribasso abbastanza presto per proteggere i loro investimenti. Se le bande inferiori mostrano una tendenza al ribasso costante, i trader devono essere cauti per evitare di entrare in operazioni lunghe che risulteranno non redditizie.
Negoziazione di W-Bottoms e M-Tops
W-Bottoms e M-Tops facevano parte del lavoro di Arthur Merrill che identifica 16 modelli con un modello W di base e un modello M, rispettivamente. Le bande di Bollinger utilizzano modelli W per identificare i W-Bottoms quando il secondo minimo è inferiore al primo basso ma si mantiene sopra la banda inferiore. Si verifica quando una reazione bassa si forma vicino o al di sotto della banda inferiore. Il prezzo quindi si ritira verso la fascia media o superiore e crea un nuovo prezzo basso che mantiene la banda inferiore. Quando il prezzo si sposta sopra il massimo del primo pullback, il pulsante W è in posizione come mostrato nella figura seguente e indica che il prezzo probabilmente salirà a un nuovo massimo.
Fonte: Stockcharts.com
John Bollinger ha utilizzato i pattern M con le bande di Bollinger per identificare gli M-Tops. Nella sua forma base, un M-Top è simile a un pattern grafico Double Top. Un M-Top si verifica quando c'è una reazione che si avvicina o supera la banda superiore. Il prezzo quindi si ritira verso la fascia media o inferiore e crea un nuovo prezzo massimo, ma non si chiude al di sopra della fascia superiore. Se il prezzo si sposta quindi al di sotto del minimo del precedente pullback, l'M-Top è in posizione come mostrato nella figura seguente.
Fonte: Stockcharts.com
Limitazioni delle bande di Bollinger
Sebbene le bande di Bollinger siano strumenti utili per i trader tecnici, ci sono alcune limitazioni che i trader dovrebbero considerare prima di utilizzarle. Uno di questi limiti è che le bande di Bollinger sono principalmente reattive, non predittive. Le bande reagiranno ai cambiamenti nei movimenti dei prezzi, sia al rialzo che al ribasso, ma non prevederanno i prezzi. In altre parole, come la maggior parte degli indicatori tecnici, le bande di Bollinger sono un indicatore in ritardo. Questo perché lo strumento si basa su una media mobile semplice, che prende il prezzo medio di diverse barre di prezzo. Sebbene i trader possano utilizzare le bande per valutare le tendenze, non possono utilizzare lo strumento da solo per fare previsioni sui prezzi. John Bollinger, lo sviluppatore delle Bande di Bollinger, raccomanda ai trader di utilizzare il sistema con due o tre strumenti non correlati che forniscono segnali di mercato più diretti.
Un'altra limitazione delle bande di Bollinger è che le impostazioni standard non funzioneranno per tutti i trader. I trader devono trovare impostazioni che consentano loro di impostare linee guida per azioni specifiche che stanno negoziando. Se le impostazioni della banda selezionata non funzionano, i trader possono modificare le impostazioni o utilizzare uno strumento completamente diverso. L'efficacia delle bande di Bollinger varia da un mercato all'altro e i trader potrebbero dover regolare le impostazioni anche se stanno negoziando lo stesso titolo per un periodo di tempo.
Per saperne di più sulle bande di Bollinger visita //www.bollingerbands.com/
Altre risorse
- Analisi tecnica: una guida per principianti Analisi tecnica - una guida per principianti L'analisi tecnica è una forma di valutazione degli investimenti che analizza i prezzi passati per prevedere l'azione futura dei prezzi. Gli analisti tecnici ritengono che le azioni collettive di tutti i partecipanti al mercato riflettano accuratamente tutte le informazioni rilevanti e, pertanto, assegnino continuamente un valore di mercato equo ai titoli.
- Strategie di investimento azionario Strategie di investimento azionario Le strategie di investimento azionario riguardano i diversi tipi di investimento azionario. Queste strategie sono in particolare valore, crescita e investimento in indici. La strategia scelta da un investitore è influenzata da una serie di fattori, come la situazione finanziaria dell'investitore, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio.
- Linee di velocità - Un'analisi tecnica Linee di velocità - Analisi tecnica Le linee di velocità sono uno strumento di analisi utilizzato per determinare i livelli di supporto e resistenza. Non sono concepiti per essere utilizzati come indicatori tecnici autonomi.
- Tempistica degli ordini di negoziazione Tempistica degli ordini di negoziazione - La tempistica degli ordini di negoziazione si riferisce alla durata di conservazione di uno specifico ordine di negoziazione. I tipi più comuni di tempistica degli ordini commerciali sono gli ordini di mercato, gli ordini GTC e gli ordini di riempimento o di chiusura.
