Cos'è l'oscillatore stocastico?

Lo Stochastic Oscillator è un indicatore che confronta il prezzo di chiusura più recente di un titolo. Titoli pubblici. Titoli pubblici, o titoli negoziabili, sono investimenti che possono essere negoziati apertamente o facilmente in un mercato. I titoli sono azionari o basati sul debito. ai prezzi più alti e più bassi durante un periodo di tempo specificato. Fornisce letture che si muovono (oscillano) tra zero e 100 per fornire un'indicazione dello slancio del titolo.

Tema dell'oscillatore stocastico

Le letture stocastiche sono essenzialmente espressioni percentuali dell'intervallo di negoziazione di un titolo in un dato periodo di tempo. (L'impostazione predefinita per l'oscillatore stocastico è di 14 periodi di tempo: ogni ora, ogni giorno, ecc.) Una lettura di 0 rappresenta il punto più basso del trading range. Una lettura di 100 indica il punto più alto durante il periodo di tempo designato.

Formula dell'oscillatore stocastico

La formula per calcolare l'oscillatore stocastico è la seguente:

% k = (Ultimo prezzo di chiusura - Prezzo più basso) / (Prezzo più alto - Prezzo più basso) x 100

% D = SMA a 3 giorni di% K

Dove:

  • C è l'ultimo prezzo di chiusura
  • Minimo più basso è il minimo più basso per il periodo di tempo
  • Il massimo più alto è il massimo più alto per il periodo di tempo

Storia dell'oscillatore

Il Dr. George Lane ha sviluppato l'oscillatore stocastico alla fine degli anni '50 per l'uso nell'analisi tecnica dei titoli. Lane, un analista finanziario, è stato uno dei primi ricercatori a pubblicare documenti di ricerca sull'uso degli stocastici. Credeva che l'indicatore potesse essere utilizzato in modo redditizio insieme al ritracciamento di Fibonacci. Numeri di Fibonacci I numeri di Fibonacci sono i numeri trovati in una sequenza intera scoperta / creata dal matematico Leonardo Fibonacci. La sequenza è una serie di cicli di numeri o con la teoria delle onde di Elliot.

Lane ha notato che lo Stochastic Oscillator indica lo slancio del movimento dei prezzi di un titolo. Non è un indicatore di tendenza per il prezzo come, ad esempio, lo è un indicatore di media mobile. L'oscillatore confronta la posizione del prezzo di chiusura di un titolo rispetto al massimo e al minimo (massimo e minimo) della sua fascia di prezzo durante un periodo di tempo specificato. Oltre a misurare la forza del movimento dei prezzi, l'oscillatore può anche essere utilizzato per prevedere i punti di svolta dell'inversione del mercato.

Usi dell'oscillatore stocastico

I seguenti sono gli usi principali dell'oscillatore stocastico:

1. Identificare i livelli di ipercomprato e ipervenduto

Un livello di ipercomprato viene indicato quando la lettura stocastica è superiore a 80. Le letture inferiori a 20 indicano condizioni di ipervenduto nel mercato. Un segnale di vendita viene generato quando la lettura dell'oscillatore supera il livello 80 e quindi ritorna a valori inferiori a 80. Al contrario, un segnale di acquisto viene indicato quando l'oscillatore si sposta al di sotto di 20 e poi torna sopra 20. I livelli di ipercomprato e ipervenduto indicano che il prezzo del titolo si trova rispettivamente nella parte superiore o inferiore del suo intervallo di negoziazione per il periodo di tempo specificato.

2. Divergenza

La divergenza si verifica quando il prezzo del titolo sta facendo un nuovo massimo o minimo che non si riflette sull'oscillatore stocastico. Ad esempio, il prezzo si sposta su un nuovo massimo ma l'oscillatore non si sposta corrispondentemente su un nuovo valore massimo. Questo è un esempio di divergenza ribassista, che potrebbe segnalare un'imminente inversione di mercato da un trend rialzista a uno ribassista. L'incapacità dell'oscillatore di raggiungere un nuovo massimo lungo l'azione dei prezzi indica che lo slancio del trend rialzista sta iniziando a diminuire.

Allo stesso modo, una divergenza rialzista si verifica quando il prezzo di mercato fa un nuovo minimo ma l'oscillatore non segue l'esempio passando a una nuova lettura bassa. La divergenza rialzista indica una possibile inversione di mercato imminente al rialzo.

È importante notare che l'oscillatore stocastico può dare un segnale di divergenza qualche tempo prima che l'azione dei prezzi cambi direzione. Ad esempio, quando l'oscillatore dà un segnale di divergenza ribassista, il prezzo può continuare a muoversi verso l'alto per diverse sessioni di trading prima di virare al ribasso. Questo è il motivo per cui Lane consiglia di attendere una conferma di un'inversione di mercato prima di entrare in una posizione di trading. Le negoziazioni non dovrebbero essere basate solo sulla divergenza.

3. Crossover

I crossover si riferiscono al punto in cui la linea stocastica veloce e la linea stocastica lenta si intersecano. La linea stocastica veloce è la linea 0% K e la linea stocastica lenta è la linea% D. Quando la linea% K interseca la linea% D e la supera, questo è uno scenario rialzista. Al contrario, la linea% K che attraversa dall'alto verso il basso la linea stocastica% D dà un segnale di vendita ribassista.

Limitazioni dell'oscillatore stocastico

Il principale difetto dell'oscillatore è la sua tendenza a generare falsi segnali. Sono particolarmente comuni durante condizioni di trading turbolente e altamente volatili. Trading oggettivo vs trading soggettivo Obiettivo vs trading soggettivo: la maggior parte dei trader segue uno stile di trading essenzialmente oggettivo o soggettivo. I trader obiettivi seguono una serie di regole per guidare le loro decisioni di trading. Preferiscono avere decisioni di acquisto e vendita essenzialmente pianificate in anticipo. Al contrario, i trader soggettivi rinnegano utilizzando un rigido insieme di regole.Questo è il motivo per cui viene sottolineata l'importanza di confermare i segnali di trading dall'oscillatore stocastico con indicazioni di altri indicatori tecnici.

I trader devono sempre tenere presente che l'oscillatore è progettato principalmente per misurare la forza o la debolezza - non la tendenza o la direzione - del movimento dell'azione dei prezzi in un mercato.

Alcuni trader mirano a ridurre la tendenza dell'oscillatore stocastico a generare falsi segnali di trading utilizzando letture più estreme dell'oscillatore per indicare condizioni di ipercomprato / ipervenduto in un mercato. Invece di utilizzare letture superiori a 80 come linea di demarcazione, interpretano invece solo letture superiori a 85 come indicanti condizioni di ipercomprato. Sul lato ribassista, solo le letture di 15 e inferiori sono interpretate come segnali di condizioni di ipervenduto.

Sebbene l'aggiustamento a 85/15 riduca il numero di falsi segnali, potrebbe far perdere ai trader alcune opportunità di trading. Ad esempio, se durante un trend rialzista, l'oscillatore raggiunge una lettura alta di 82, dopodiché il prezzo gira al ribasso, un trader potrebbe aver perso l'opportunità di vendere a un prezzo ideale perché l'oscillatore non ha mai raggiunto il livello di indicazione di ipercomprato richiesto di 85 o superiore.

Un'ultima parola sull'oscillatore

Lo Stochastic Oscillator è un indicatore di momentum popolare e ampiamente utilizzato. I trader utilizzano spesso segnali di divergenza dall'oscillatore per identificare possibili punti di inversione del mercato. Tuttavia, l'oscillatore tende a generare falsi segnali. Pertanto, è meglio utilizzarlo insieme ad altri indicatori tecnici, piuttosto che come fonte autonoma di segnali di trading.

Letture correlate

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  • Golden Cross Golden Cross Una Golden Cross è un indicatore tecnico di base che si verifica sul mercato quando una media mobile a breve termine (50 giorni) di un asset supera una media mobile a lungo termine (200 giorni). Quando i trader vedono una croce d'oro, vedono questo schema grafico come indicativo di un mercato rialzista.
  • Schema testa e spalle - Analisi tecnica Schema testa e spalle - Analisi tecnica La testa e spalle è un modello comunemente visto nei grafici di trading. Il modello testa e spalle è una formazione di grafici predittivi che di solito indica un'inversione di tendenza in cui il mercato passa da rialzista a ribassista o viceversa.
  • Oscillatore McClellan - Analisi tecnica Oscillatore McClellan - Analisi tecnica L'oscillatore McClellan è un tipo di oscillatore di quantità di moto. L'oscillatore McClellan viene calcolato utilizzando medie mobili esponenziali ed è progettato per indicare la forza o la debolezza del movimento dei prezzi, piuttosto che la sua direzione.
  • Linee di velocità Linee di velocità - Analisi tecnica Le linee di velocità sono uno strumento di analisi utilizzato per determinare i livelli di supporto e resistenza. Non sono concepiti per essere utilizzati come indicatori tecnici autonomi.

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