La media mobile semplice (SMA) si riferisce al prezzo medio di chiusura di un titolo in un periodo specificato. Il motivo per cui la media è chiamata "mobile" è che il prezzo delle azioni cambia costantemente, quindi la media mobile cambia di conseguenza. L'SMA è uno degli indicatori chiave nell'analisi tecnica Analisi tecnica - Guida per principianti L'analisi tecnica è una forma di valutazione degli investimenti che analizza i prezzi passati per prevedere l'azione futura dei prezzi. Gli analisti tecnici ritengono che le azioni collettive di tutti i partecipanti al mercato riflettano accuratamente tutte le informazioni rilevanti e, pertanto, assegnino continuamente un valore di mercato equo ai titoli. ed è solitamente la media mobile più semplice da costruire.
Lo scopo di tutte le medie mobili è stabilire la direzione in cui si muove il prezzo di un titolo in base ai prezzi precedenti. Poiché la SMA è costruita utilizzando i prezzi di chiusura passati, è un indicatore di ritardo. Significa che mostra semplicemente una tendenza precedente, ma non è predittivo dei prezzi futuri.
SMA è spesso paragonato all'EMA, che è la media mobile esponenziale Exponential Moving Average (EMA) La Exponential Moving Average (EMA) è un indicatore tecnico utilizzato nelle pratiche di trading che mostra come il prezzo di un asset o di un titolo cambia rispetto a. La differenza è che EMA pone maggiore enfasi sui prezzi recenti, mentre SMA attribuisce lo stesso peso a tutti i dati. Di solito risulta che la linea SMA è molto più liscia.
Comprensione della media mobile semplice
Il grafico sopra mostra come il prezzo delle azioni di Amazon (NASDAQ: AMZN) è cambiato in un periodo di 1 anno utilizzando una SMA di 50 giorni. La SMA a 50 giorni è rappresentata utilizzando la linea viola, che indica la tendenza generale di come si sta muovendo il prezzo. Come descritto sopra, poiché SMA è una media dei prezzi su un periodo di tempo specificato, non reagisce in modo così drastico come i prezzi effettivi.
Il concetto può essere osservato durante gli annunci degli utili di febbraio 2020 Stagione degli utili La stagione degli utili è il periodo durante il quale le società quotate in borsa annunciano i loro risultati finanziari sul mercato. Il tempo si verifica alla fine di ogni trimestre, ovvero quattro volte all'anno per le società statunitensi. Le aziende in altre regioni hanno periodi di rendicontazione diversi, come l'Europa, in cui le società effettuano rapporti semestrali. . Anche se Amazon ha riportato guadagni sorprendenti che hanno aumentato il prezzo delle sue azioni fino ad aprire a circa $ 2.000, la SMA è rimasta relativamente simile ed è aumentata solo di un po '.
Sopra, è stata utilizzata una SMA a 10 giorni. Poiché la linea SMA è stata calcolata solo in base al prezzo delle azioni dei 10 giorni precedenti, la linea segue le variazioni di prezzo molto più della SMA a 50 giorni mostrata nel grafico precedente.
Sopra, è stata utilizzata una SMA a 200 giorni. Poiché la linea rappresenta una media dei prezzi di chiusura dei 200 giorni precedenti, la linea è molto più liscia e non è facilmente influenzata dalle fluttuazioni dei prezzi.
Calcolo della media mobile semplice
L'equazione per SMA è abbastanza semplice. È solo il prezzo medio di chiusura di un titolo negli ultimi "n" periodi.
Facciamo un esempio semplice e veloce. Supponiamo che la società A abbia pubblicato i seguenti prezzi di chiusura delle azioni:
| Giorno (n) | Prezzi (P) |
| 1 | $ 10 |
| 2 | $ 12 |
| 3 | $ 9 |
| 4 | $ 10 |
| 5 | $ 15 |
| 6 | $ 13 |
| 7 | $ 18 |
| 8 | $ 18 |
| 9 | $ 20 |
| 10 | $ 24 |
Utilizzando una SMA a 5 giorni, possiamo calcolare che al Giorno 10 (n = 10), la SMA a 5 giorni è $ 18,60.
SMA = (13 + 18 + 18 + 20 + 24) / 5 = 18,60
Utilizzando una SMA a 10 giorni, possiamo calcolare che al Giorno 10 (n = 10), la SMA a 10 giorni è $ 14,90.
SMA = (10 + 12 + 9 + 10 + 15 + 13 + 18 + 18 + 20 + 24) / 10 = 14,90
Rispetto al prezzo di chiusura del Day 10 di $ 24, la SMA a 5 giorni di $ 18,60 era molto più vicina della SMA a 10 giorni di $ 14,90. È ancora una volta perché la SMA a 5 giorni è un periodo più breve, che segue il prezzo più da vicino, mentre la SMA a 10 giorni considera più dati storici.
Strategie di trading che utilizzano una media mobile semplice
1. Acquisto e vendita su intersezioni SMA
I trader tecnici utilizzano spesso gli SMA per calcolare il tempo delle operazioni di acquisto e vendita. Eseguono la loro analisi osservando quando la linea del prezzo delle azioni interseca la linea SMA. Per capirlo meglio, guardiamo di nuovo l'esempio di Amazon con la linea SMA a 10 giorni.
Guardando il grafico sopra, possiamo vedere che quando il prezzo supera la linea SMA, i prezzi tendono spesso al rialzo per un po 'di tempo. Viene spesso utilizzato come indicatore di acquisto per i trader tecnici. Tuttavia, quando il prezzo si interseca e scende al di sotto della linea SMA, vediamo anche un trend al ribasso nei prezzi. A volte può essere un buon indicatore per vendere.
Tuttavia, gli investitori devono fare attenzione quando cercano di cronometrare le intersezioni, poiché lo SMA si basa su informazioni storiche e resta indietro rispetto ai dati in tempo reale.
2. Strategia di crossover SMA
La strategia di crossover SMA è un'altra strategia tecnica utilizzata per entrare e chiudere le negoziazioni. La strategia viene eseguita tracciando due linee SMA basate su due diversi intervalli di tempo. Guardando quando le linee si incrociano, aiuta alcuni trader a cronometrare le loro operazioni. Le medie mobili più popolari per gli investitori a lungo termine sono le SMA a 50 e 200 giorni. Per gli investitori a breve termine, vengono spesso utilizzate anche le SMA a 10 e 20 giorni.
Sopra, guardiamo di nuovo ad Amazon con linee SMA di 10 giorni (viola) e 20 giorni (verde). Quando la linea dei 10 giorni ha superato per la prima volta la linea dei 20 giorni, un investitore che ha acquistato il titolo avrebbe idealmente capitalizzato su una tendenza al rialzo di due mesi. Se l'investitore lo vendesse proprio quando la linea dei 10 giorni ha attraversato la linea dei 20 giorni, sarebbe uscito dalla sua posizione prima di un paio di mesi di un trend ribassista generale.
Risorse addizionali
Finance è il fornitore ufficiale della certificazione CBCA ™ CBCA ™ globale Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ L'accreditamento Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ è uno standard globale per gli analisti del credito che copre finanza, contabilità, analisi del credito, analisi del flusso di cassa , modelli di alleanze, rimborsi di prestiti e altro ancora. programma di certificazione, progettato per aiutare chiunque a diventare un analista finanziario di livello mondiale. Per continuare a far progredire la tua carriera, le risorse aggiuntive di seguito saranno utili:
- Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) è stato sviluppato dal teorico finanziario quantitativo americano Perry J. Kaufman, nel 1998. La tecnica è iniziata nel 1972 ma Kaufman l'ha ufficialmente presentata al pubblico attraverso il suo libro "Trading Systems and Methods". A differenza di altre medie mobili
- Grafico Point and Figure (P&F) Grafico Point and Figure (P&F) Un grafico Point and Figure (P&F) è composto da più colonne di X che rappresentano aumenti del prezzo di un'azione e O che rappresentano diminuzioni di prezzo. Una colonna di X è sempre seguita da una colonna di O e viceversa. Il grafico è composto da più caselle
- Meccanismi di negoziazione Meccanismi di negoziazione I meccanismi di negoziazione si riferiscono ai diversi metodi di negoziazione delle attività. I due principali tipi di meccanismi di trading sono i meccanismi di trading basati sulle quotazioni e sugli ordini
- Come leggere i grafici azionari Come leggere i grafici azionari Se hai intenzione di negoziare attivamente azioni come investitore del mercato azionario, allora devi sapere come leggere i grafici azionari. Anche i trader che utilizzano principalmente l'analisi fondamentale per selezionare le azioni in cui investire, spesso utilizzano ancora l'analisi tecnica del movimento del prezzo delle azioni per determinare specifici acquisti e vendite, grafici azionari
