Cos'è il trading algoritmico?

Le strategie di trading algoritmico implicano il prendere decisioni di trading sulla base di regole preimpostate che vengono programmate in un computer. Un trader Sei abilità essenziali dei Master Traders Quasi chiunque può diventare un trader, ma per essere uno dei master trader ci vuole più del capitale di investimento e di un abito a tre pezzi. Tieni presente: c'è un mare di individui che cercano di entrare a far parte dei ranghi dei trader esperti e portare a casa il tipo di denaro che accompagna quel titolo. oppure l'investitore scrive un codice che esegue operazioni per conto del trader o dell'investitore quando vengono soddisfatte determinate condizioni.

Trading algoritmico

Esempi di semplici algoritmi di trading

  • Short 20 lotti di GBP / USD se GBP / USD sale sopra 1.2012. Per ogni aumento di 5 pip in GBP / USD, copri lo short di 2 lotti. Per ogni 5 pip in calo in GBP / USD, aumenta la posizione corta di 1 lotto.
  • Acquista 100.000 azioni Apple (AAPL) se il prezzo scende al di sotto di 200. Per ogni aumento dello 0,1% oltre 200, acquista 1.000 azioni. Per ogni diminuzione dello 0,1% del prezzo inferiore a 200, vendi 1.000 azioni.

Esempio di un algoritmo di trading della media mobile

Algoritmo di trading della media mobile

Gli algoritmi di trading a media mobile sono molto popolari ed estremamente facili da implementare. L'algoritmo acquista un titolo (ad es. Azioni) se il suo prezzo di mercato corrente è inferiore al suo prezzo di mercato medio in un certo periodo e vende un titolo se il suo prezzo di mercato è superiore al suo prezzo di mercato medio in un determinato periodo. Qui, consideriamo un algoritmo di trading a media mobile di 20 giorni.

L'algoritmo acquista azioni di Apple (AAPL) se il prezzo di mercato corrente è inferiore alla media mobile di 20 giorni e vende azioni di Apple se il prezzo di mercato corrente è superiore alla media mobile di 20 giorni. La freccia verde indica un momento in cui l'algoritmo avrebbe acquistato azioni e la freccia rossa indica un momento in cui questo algoritmo avrebbe venduto azioni.

Vantaggi del trading algoritmico

1. Ridurre al minimo l'impatto sul mercato

Un grande scambio può potenzialmente cambiare il prezzo di mercato. Tale scambio è noto come commercio distorsivo perché distorce il prezzo di mercato. Per evitare una situazione del genere, i trader di solito aprono posizioni di grandi dimensioni che possono spostare il mercato gradualmente.

Ad esempio, un investitore che desidera acquistare un milione di azioni di Apple potrebbe acquistare le azioni in lotti di 1.000 azioni. L'investitore potrebbe acquistare 1.000 azioni ogni cinque minuti per un'ora e quindi valutare l'impatto dello scambio sul prezzo di mercato delle azioni Apple. Se il prezzo rimane invariato, l'investitore continuerà con il suo acquisto. Una tale strategia consente all'investitore di acquistare azioni Apple senza aumentare il prezzo. Tuttavia, la strategia presenta due principali svantaggi:

  • Se l'investitore deve pagare una commissione fissa per ogni transazione che effettua, la strategia potrebbe incorrere in costi di transazione significativi. Sono costi irrecuperabili derivanti dal commercio economico in un mercato. In economia, la teoria dei costi di transazione si basa sul presupposto che le persone siano influenzate dall'egoismo competitivo. .
  • La strategia richiede molto tempo per essere completata. In questo caso, se l'investitore acquista 1.000 azioni ogni cinque minuti, impiegherebbe poco più di 83 ore (più di tre giorni) per completare lo scambio.

Un algoritmo di trading può risolvere il problema acquistando azioni e verificando immediatamente se l'acquisto ha avuto un impatto sul prezzo di mercato. Può ridurre in modo significativo sia il numero di transazioni necessarie per completare lo scambio sia il tempo impiegato per completare lo scambio.

2. Assicura un processo decisionale basato su regole

I trader e gli investitori spesso vengono influenzati da sentimenti ed emozioni e ignorano le loro strategie di trading. Ad esempio, nel periodo precedente alla crisi finanziaria globale del 2008 Crisi finanziaria globale del 2008-2009 La crisi finanziaria globale del 2008-2009 si riferisce alla massiccia crisi finanziaria che il mondo ha dovuto affrontare dal 2008 al 2009. La crisi finanziaria ha avuto un impatto sulle persone e istituzioni in tutto il mondo, con milioni di americani che ne sono stati profondamente colpiti. Le istituzioni finanziarie hanno iniziato ad affondare, molte sono state assorbite da entità più grandi e il governo degli Stati Uniti è stato costretto a offrire salvataggi, i mercati finanziari hanno mostrato segnali che una crisi era all'orizzonte. Tuttavia, molti investitori hanno ignorato i segnali perché erano coinvolti nella "frenesia del mercato rialzista" della metà degli anni 2000 e non pensavano che una crisi fosse possibile.Gli algoritmi risolvono il problema assicurando che tutte le operazioni aderiscano a una serie di regole predeterminate.

Svantaggio del trading algoritmico

1. Perdere scambi

Un algoritmo di trading può perdere le negoziazioni perché non mostrano nessuno dei segni che l'algoritmo è stato programmato per cercare. Può essere mitigato in una certa misura semplicemente aumentando il numero di indicatori che l'algoritmo dovrebbe cercare, ma tale elenco non può mai essere completo.

Più risorse

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  • Trading ad alta frequenza Trading ad alta frequenza (HFT) Il trading ad alta frequenza (HFT) è un trading algoritmico caratterizzato da un'esecuzione di scambi ad alta velocità, un numero estremamente elevato di transazioni e un orizzonte di investimento a brevissimo termine. Il trading ad alta frequenza sfrutta potenti computer per ottenere la massima velocità di esecuzione degli scambi possibile.
  • Adaptive Moving Average di Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) di Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) di Kaufman fu sviluppato dal teorico finanziario quantitativo americano Perry J. Kaufman, nel 1998. La tecnica iniziò nel 1972 ma Kaufman la presentò ufficialmente al pubblico attraverso il suo libro , "Sistemi e metodi di trading". A differenza di altre medie mobili
  • Indicatori Momentum Indicatori Momentum Gli indicatori Momentum sono strumenti utilizzati dai trader per ottenere una migliore comprensione della velocità o del tasso di variazione del prezzo di un titolo. Quantità di moto
  • Analisi tecnica: una guida per principianti Analisi tecnica - una guida per principianti L'analisi tecnica è una forma di valutazione degli investimenti che analizza i prezzi passati per prevedere l'azione futura dei prezzi. Gli analisti tecnici ritengono che le azioni collettive di tutti i partecipanti al mercato riflettano accuratamente tutte le informazioni rilevanti e, pertanto, assegnino continuamente un valore di mercato equo ai titoli.

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