Il volume degli scambi, noto anche come volume degli scambi, si riferisce alla quantità di azioni o contratti che appartengono a un determinato titolo negoziato su base giornaliera. In altre parole, il volume degli scambi fornisce una misura del numero di azioni che vengono negoziate in un determinato periodo di tempo.
Il volume degli scambi è un indicatore dell'attività di mercato e della liquidità di un dato titolo, ad esempio azioni, obbligazioni, contratti futures Contratto futures Un contratto futures è un accordo per acquistare o vendere un'attività sottostante in una data successiva per un prezzo predeterminato. È anche noto come derivato perché i contratti futuri derivano il loro valore da un'attività sottostante. Gli investitori possono acquistare il diritto di acquistare o vendere l'attività sottostante in una data successiva per un prezzo predeterminato. , contratti di opzione, nonché tutte le varietà di materie prime. Indica che il mercato è molto attivo, il che significa che è facile per acquirenti e venditori comunicare ed eseguire transazioni. Allo stesso modo, quando un titolo viene scambiato in modo meno attivo, si dice che il suo volume di scambi sia basso.
Sommario
- Il volume degli scambi, noto anche come volume degli scambi, si riferisce alla quantità di azioni o contratti che appartiene a un dato titolo scambiato su base giornaliera.
- Si dice che il volume degli scambi sia elevato quando un determinato titolo viene scambiato più attivamente e viceversa.
- Un volume di scambi più elevato è rappresentativo di una migliore esecuzione degli ordini e di una maggiore liquidità.
Come viene espresso il volume degli scambi?
Ogni borsa di mercato Borsa di New York (NYSE) La Borsa di New York (NYSE) è la più grande borsa valori del mondo, che ospita l'82% dell'S & P 500, oltre a 70 delle più grandi società del mondo. È una società quotata in borsa che fornisce una piattaforma per l'acquisto e la vendita tiene traccia del suo volume di scambi e fornisce dati sul volume. Il volume dei numeri di scambio può essere riportato frequentemente come una volta ogni ora durante un giorno di negoziazione. I volumi di scambio riportati su base oraria sono stime. Allo stesso modo, anche il volume degli scambi riportato alla fine di una giornata di negoziazione è una stima. I dati effettivi non vengono resi disponibili fino al giorno successivo.
Esempio di volume degli scambi
Considera un mercato composto da due trader. Il primo trader, X, acquista 100 azioni del titolo Alpha e vende 50 azioni del titolo Beta. Il secondo trader, Y, acquista 200 azioni e vende 100 azioni dello stesso titolo, Gamma, a X.
In una situazione del genere, il volume totale degli scambi nel mercato sarebbe di 350. È perché sono state scambiate 100 azioni di Alpha, 50 azioni di Beta e 200 azioni di Gamma.
Volume di scambio per i trader
In una situazione in cui vi è incertezza sulla futura direzione del mercato tra gli investitori, il volume degli scambi di contratti futures tende ad aumentare. Di conseguenza, il trading di opzioni e futures diventa più attivo.
Diversi fattori principali dell'aumento delle statistiche sul volume degli scambi nei mercati, in particolare negli Stati Uniti, includono i trader ad alta frequenza Trading ad alta frequenza (HFT) Il trading ad alta frequenza (HFT) è un trading algoritmico caratterizzato da un'esecuzione di scambi ad alta numero di transazioni e un orizzonte di investimento a brevissimo termine. Il trading ad alta frequenza sfrutta potenti computer per ottenere la massima velocità di esecuzione degli scambi possibile. e fondi indicizzati. Tali investitori passivi utilizzano il trading algoritmico ad alta frequenza, che contribuisce enormemente ai volumi di scambio complessivi nei mercati azionari.
I veri trader, che effettuano transazioni nel mercato in base alle proprie valutazioni e aspettative sui movimenti del mercato, rappresentano solo il 10% del volume totale nei mercati statunitensi. I trader utilizzano il volume degli scambi come uno dei fattori utilizzati nella loro analisi tecnica Analisi tecnica - Guida per principianti L'analisi tecnica è una forma di valutazione degli investimenti che analizza i prezzi passati per prevedere l'azione futura dei prezzi. Gli analisti tecnici ritengono che le azioni collettive di tutti i partecipanti al mercato riflettano accuratamente tutte le informazioni rilevanti e, pertanto, assegnino continuamente un valore di mercato equo ai titoli. considerando gli scambi di mercato.
Si rivela uno strumento estremamente utile ma allo stesso tempo semplice in situazioni di grandi salti o cali di prezzo. In caso di un drastico aumento dei prezzi, un volume di scambi elevato può fungere da catalizzatore. Quando un volume di scambi elevato è associato a tali cambiamenti, la fiducia nel valore reale del titolo tende a rafforzarsi.
Il volume degli scambi è anche un fattore importante per i trader quando prendono decisioni di trading. Tracciano il volume medio di scambi di un titolo su base giornaliera per un breve termine o anche un periodo a lungo termine per lo stesso. Di solito, i volumi di scambio tendono ad aumentare verso l'inizio e la fine di una giornata di negoziazione. La stessa cosa accade il lunedì e il venerdì in quanto segnano l'inizio e la fine della settimana di negoziazione.
Le regole e le normative riguardanti l'utilizzo del volume degli scambi da parte dei trader dei mercati finanziari sono stabilite negli Stati Uniti dalla Securities and Exchange Commission (SEC) Securities and Exchange Commission (SEC) La US Securities and Exchange Commission, o SEC, è una agenzia del governo federale degli Stati Uniti responsabile dell'attuazione delle leggi federali sui titoli e della proposta di regole sui titoli. È anche responsabile del mantenimento del settore dei titoli e delle borse e delle opzioni. Nel Regno Unito, la Financial Conduct Authority (FCA) svolge la funzione.
Surrogati per volume commerciale
Gli investitori possono anche tenere traccia del volume tick di un titolo, che indica il numero di variazioni del prezzo di un contratto. È perché all'aumentare del volume degli scambi, anche le variazioni di prezzo tendono a diventare più frequenti.
Allo stesso modo, il valore in dollari , che determina il valore totale delle azioni che cambiano di mano in un determinato periodo di tempo, può essere utilizzato per determinare lo stato di liquidità di un titolo.
Più risorse
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- Algoritmi Algoritmi (Algos) Gli algoritmi (Algos) sono un insieme di istruzioni che vengono introdotte per eseguire un'attività e vengono introdotti algoritmi per automatizzare il trading e generare profitti a una frequenza impossibile per un trader umano
- Fondi indicizzati Fondi indicizzati I fondi indicizzati sono fondi comuni di investimento o fondi negoziati in borsa (ETF) progettati per replicare la performance di un indice di mercato. I fondi indicizzati attualmente disponibili replicano diversi indici di mercato, inclusi S&P 500, Russell 2000 e FTSE 100.
- Opzioni: call e put Opzioni: call e put Un'opzione è una forma di contratto derivato che conferisce al titolare il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere un'attività entro una certa data (data di scadenza) a un prezzo specificato (strike prezzo). Esistono due tipi di opzioni: call e put. Le opzioni statunitensi possono essere esercitate in qualsiasi momento
- Momentum Investing Momentum Investing Momentum Investing è una strategia di investimento finalizzata all'acquisto di titoli che hanno mostrato una tendenza al rialzo dei prezzi o titoli di vendita allo scoperto che
