Uno stress test bancario è una simulazione o un'analisi condotta per analizzare l'impatto di una banca in condizioni di mercato avverse, ad esempio un crollo del mercato finanziario o una recessione Recessione Recessione è un termine utilizzato per indicare un rallentamento dell'attività economica generale. In macroeconomia, le recessioni sono ufficialmente riconosciute dopo due trimestri consecutivi di tassi di crescita del PIL negativi. .
L'analisi è condotta sottoponendo a stress test il bilancio di una banca in condizioni di mercato ipotetiche e variabili economiche, ad esempio un crollo del 10% dei mercati azionari o un aumento del 15% della disoccupazione. Lo scopo principale di un'analisi dello stress test bancario è determinare se una banca possiede una forza di bilancio sufficiente per resistere a una crisi finanziaria.
Le autorità di regolamentazione e le banche centrali a livello globale richiedono che tutte le banche di una certa dimensione siano sottoposte a prove di stress. Negli Stati Uniti, le banche con attività superiori a $ 50 miliardi sono obbligate a sottoporsi a stress test condotti dalla Federal Reserve Federal Reserve (The Fed) La Federal Reserve è la banca centrale degli Stati Uniti ed è l'autorità finanziaria dietro la più grande banca del mondo gratuita economia di mercato. .
Analisi di uno stress test bancario
Uno stress test bancario analizza in che modo il bilancio di una banca sarà influenzato da una variazione negativa delle variabili economiche di cui sopra. I test di stress eseguono diversi scenari con le variabili sopra e altre. Di seguito sono riportati esempi di scenari comuni che potrebbero essere eseguiti in uno stress test:
- In che modo una variazione del X% dei tassi di interesse influirà sulla posizione finanziaria della banca?
- Cosa succede se la disoccupazione aumenta del X% nell'anno Z?
- Cosa succede se la formula del PIL PIL La formula del PIL è composta da consumi, spesa pubblica, investimenti ed esportazioni nette. Suddividiamo la formula del PIL in passaggi in questa guida. Il prodotto interno lordo (PIL) è il valore monetario, in valuta locale, di tutti i beni e servizi economici finali prodotti in un paese durante un periodo di tempo specifico. scende dell'X% e la disoccupazione aumenta dello Y%?
- Cosa succede alle attività della banca se il mercato azionario crolla del X%?
- Come cambia l'esposizione della banca se i prezzi del petrolio / metalli preziosi scendono del X%?
- Cosa succede se il tasso di cambio con il paese A si deprezza dell'X%?
- Cosa succede se si verifica un crollo del mercato immobiliare del X%?
Gli stress test determinano la salute finanziaria delle banche in periodi di turbolenza finanziaria eseguendo simulazioni di modelli come quelle sopra. L'esecuzione di tali scenari è un lavoro noioso, poiché molte variabili entrano in tali modelli.
La banca centrale di un paese fornisce generalmente un quadro di base per l'esecuzione degli stress test. Le tre aree chiave su cui si concentrano maggiormente gli stress test sono il rischio di credito, il rischio di mercato e il rischio di liquidità.
Perché gli stress test bancari sono importanti?
Gli stress test bancari sono stati introdotti a livello globale dopo la crisi finanziaria globale del 2008 2008-2009 Crisi finanziaria globale La crisi finanziaria globale del 2008-2009 si riferisce alla massiccia crisi finanziaria che il mondo ha dovuto affrontare dal 2008 al 2009. La crisi finanziaria ha avuto conseguenze su individui e istituzioni in tutto il mondo, con milioni di americani che ne sono stati profondamente colpiti. Le istituzioni finanziarie iniziarono ad affondare, molte furono assorbite da entità più grandi e il governo degli Stati Uniti fu costretto a offrire salvataggi. Ha messo in luce i buchi e le debolezze dei sistemi bancari in tutto il mondo. La crisi ha spazzato via grandi banche in diversi paesi e ha lasciato le istituzioni finanziarie di tutto il mondo in difficoltà finanziarie.
Dopo il 2008, le autorità di regolamentazione di tutto il mondo si sono rese conto che le grandi banche di qualsiasi paese erano fondamentali per il buon funzionamento di quell'economia. Le istituzioni erano considerate "troppo grandi per fallire", in quanto avevano il potenziale di causare un danno economico diffuso in caso di fallimento.
Gli stress test bancari sono stati introdotti nel 2008-2009 in risposta alla crisi finanziaria. Le autorità finanziarie internazionali hanno richiesto a tutte le banche di una certa dimensione di sottoporsi a stress test periodici e di pubblicare i risultati. Alle banche che non hanno superato gli stress test è stato richiesto di costituire le proprie riserve di capitale.
Un vantaggio chiave delle prove di stress è il miglioramento della gestione del rischio . Gli stress test bancari aggiungono essenzialmente un altro livello di regolamentazione, che costringe le istituzioni finanziarie a migliorare i quadri di gestione del rischio e le politiche aziendali interne. Obbliga le banche a pensare a contesti economici avversi prima di prendere decisioni.
Inoltre, poiché tutte le banche oltre una certa dimensione sono tenute a condurre periodiche prove di stress e pubblicare i risultati, gli operatori di mercato hanno un accesso molto migliore alle informazioni riguardanti la posizione finanziaria delle principali banche. Ciò aumenta la trasparenza nel sistema bancario.
Tipi di stress test
Il tipo di stress test a cui una banca deve sottoporsi dipende dalle dimensioni della banca e dalle normative del paese in cui opera. I due stress test comunemente utilizzati per le banche negli Stati Uniti sono il Comprehensive Capital Analysis and Review (CCAR) e il Dodd-Frank Act Stress Test (DFAST).
1. Analisi e revisione completa del capitale (CCAR)
Le banche con più di 100 miliardi di dollari di attività sono tenute a sottoporsi a test CCAR. Le istituzioni finanziarie con più di $ 250 miliardi di attività devono sottoporsi a test CCAR più completi, che possono includere elementi qualitativi e quantitativi aggiuntivi rispetto al CCAR normale. Gli elementi qualitativi del test si concentrano maggiormente sui quadri e sulle politiche interne di gestione del rischio.
2. Dodd-Frank Act Stress Test (DFAST)
Il DFAST è per le più grandi istituzioni finanziarie (con oltre $ 250 miliardi di asset). Tutte le banche che rientrano nella categoria devono soddisfare i requisiti DFAST e inviare i risultati dei test periodici alla Federal Reserve.
Le banche centrali di altri paesi seguono quadri simili per le prove di stress.
Risorse addizionali
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