Qual è la media mobile ponderata (WMA)?

La media mobile ponderata (WMA) è un indicatore tecnico che i trader utilizzano per generare la direzione del commercio e prendere una decisione di acquisto o vendita. Assegna una maggiore ponderazione ai punti dati recenti e una minore ponderazione ai punti dati passati. La media mobile ponderata viene calcolata moltiplicando ciascuna osservazione nel set di dati per un fattore di ponderazione predeterminato.

I trader utilizzano lo strumento della media ponderata per generare segnali di trading. Ad esempio, quando l'azione del prezzo si sposta verso o sopra la media mobile ponderata, il segnale può essere un'indicazione per uscire da un'operazione. Tuttavia, se l'azione del prezzo scende vicino o appena al di sotto della media mobile ponderata, può essere un'indicazione di un momento favorevole per entrare in un'operazione.

L'utilizzo della media mobile ponderata per determinare la direzione del trend è più accurato della media mobile semplice, che assegna pesi identici a tutti i numeri nel set di dati.

Sommario

  • La media mobile ponderata (WMA) è un indicatore tecnico che assegna una ponderazione maggiore ai punti dati più recenti e una ponderazione inferiore ai punti dati nel lontano passato.
  • Il WMA si ottiene moltiplicando ogni numero nel set di dati per un peso predeterminato e sommando i valori risultanti.
  • I trader utilizzano la ponderazione della media mobile per generare segnali di scambio, per indicare quando acquistare o vendere azioni.

Come calcolare la media mobile ponderata

Quando si calcola la media mobile ponderata, ai punti dati recenti viene assegnata una ponderazione maggiore, mentre ai punti dati passati viene assegnata una ponderazione inferiore. Viene utilizzato quando le cifre nel set di dati hanno pesi diversi, l'uno rispetto all'altro. La somma del peso dovrebbe essere uguale a 1 o 100%.

È diverso dalla media mobile semplice, in cui a tutti i numeri viene assegnata una ponderazione uguale. Il valore della media mobile ponderata finale riflette l'importanza di ciascun punto dati ed è, quindi, più descrittivo della frequenza della concorrenza rispetto alla media mobile semplice.

Esempio 1

Seguire i passaggi seguenti quando si calcola la media mobile ponderata:

1. Identifica i numeri su cui vuoi fare la media

Il primo passo è creare un elenco dei numeri per i quali l'utente deve trovare la media ponderata. Qui possiamo utilizzare i prezzi di chiusura delle azioni ABC per il periodo che va dal 1 ° gennaio al 5 gennaio. I prezzi di chiusura sono $ 90, $ 88, $ 89, $ 90 e $ 91, con il primo numero il più recente.

2. Determina i pesi di ogni numero

Dopo aver identificato i numeri per i quali calcolare la media ponderata, il passo successivo è determinare il peso di ogni numero per sapere quanto pesa ciascuno dei numeri. In tal caso, diamo la ponderazione più alta al punto di dati recenti su 15 punti casuali, come mostrato nella tabella seguente:

DataPrezzo di chiusuraPonderazione
1 Gennaio$ 911/15
2 gennaio$ 902/15
3 gennaio$ 893/15
4 gennaio$ 884/15
5 gennaio$ 905/15

3. Moltiplicare ogni numero per il fattore di ponderazione

Dopo aver determinato la ponderazione per ciascun numero, il passaggio successivo consiste nel moltiplicare ciascuno dei numeri dall'1 al 5 gennaio per il fattore di ponderazione corrispondente e quindi sommare i valori risultanti. È mostrato di seguito:

DataPrezzo di chiusuraPonderazioneMedia ponderata
1 Gennaio$ 911/15$ 6,07
2 gennaio$ 902/15$ 12
3 gennaio$ 893/15$ 17,80
4 gennaio$ 884/15$ 23,47
5 gennaio$ 905/15$ 30

La formula per la media mobile ponderata è espressa come segue:

Media mobile ponderata - Formula

Dove:

  • N è il periodo di tempo

4. Sommare i valori risultanti per ottenere la media ponderata

Il passaggio finale consiste nell'aggiungere i valori risultanti per ottenere la media ponderata per i prezzi di chiusura delle azioni ABC.

WMA = $ 30 + $ 23,47 + $ 17,80 + $ 12 + $ 6,07

WMA = $ 89,34

Pertanto, la media mobile ponderata per il periodo dal 1 gennaio al 5 gennaio è $ 89,34 .

Esempio 2

Supponiamo che il numero di periodi sia 10 e desideriamo una media mobile ponderata di quattro prezzi delle azioni di $ 70, $ 66, $ 68 e $ 69, con il primo prezzo più recente.

Utilizzando le informazioni fornite, la ponderazione più recente sarà 4/10, il periodo precedente sarà 3/10 e il periodo successivo sarà 2/10 e la ponderazione del periodo iniziale sarà 1/10.

La media di ponderazione per i quattro diversi prezzi sarà calcolata come segue:

WMA = [70 x (4/10)] + [66 x (3/10)] + [68 x (2/10)] + [69 x (1/10)]

WMA = $ 28 + $ 19,80 + $ 13,60 + $ 6,90 = $ 68,30

Media mobile semplice vs. media mobile ponderata

La media mobile semplice e la media mobile ponderata sono le due statistiche ampiamente utilizzate nel mondo e vengono utilizzate per trovare la media delle osservazioni in un set di dati.

La principale differenza tra le due misure statistiche è che la media mobile semplice calcola la media sommando tutte le osservazioni in un set di dati e dividendo il totale per il numero totale di osservazioni. In termini semplici, applica la stessa ponderazione a tutte le osservazioni del campione.

D'altra parte, la media mobile ponderata assegna un peso o una frequenza specifica a ciascuna osservazione, con l'osservazione più recente assegnata un peso maggiore rispetto a quelle nel lontano passato per ottenere la media.

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