Che cos'è la modellazione del rischio finanziario?

La modellazione del rischio finanziario è il processo di determinazione della quantità di rischio (misurato in volatilità VIX Il Chicago Board Options Exchange (CBOE) ha creato il VIX (CBOE Volatility Index) per misurare la volatilità attesa a 30 giorni del mercato azionario statunitense, a volte chiamata " indice di paura ". Il VIX si basa sui prezzi delle opzioni sull'indice S&P 500) è presente in una particolare attività, investimento o serie di flussi di cassa. Il processo include anche la valutazione di quali variabili indipendenti Variabile indipendente Una variabile indipendente è un input, un'ipotesi o un fattore trainante che viene modificato per valutare il suo impatto su una variabile dipendente (il risultato). hanno il maggiore impatto sulle variabili dipendenti in un modello.Gli analisti finanziari tenteranno di modellare il rischio Rischio sistemico Il rischio sistemico può essere definito come il rischio associato al collasso o al fallimento di un'azienda, industria, istituto finanziario o di un'intera economia. È il rischio di un grave fallimento di un sistema finanziario, per cui si verifica una crisi quando i fornitori di capitale perdono la fiducia negli utenti del capitale come mezzo per confrontare l'attrattiva di diverse opportunità di investimento.

Modellazione del rischio finanziario

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