Cos'è la funzione COVAR?

La funzione COVAR è classificata in Funzioni statistiche di Excel Funzioni Elenco delle funzioni Excel più importanti per gli analisti finanziari. Questo cheat sheet copre centinaia di funzioni che sono fondamentali da conoscere come analista di Excel. Calcolerà la covarianza di due serie di valori. Come analista finanziario Descrizione del lavoro dell'analista finanziario La descrizione del lavoro dell'analista finanziario di seguito fornisce un tipico esempio di tutte le competenze, l'istruzione e l'esperienza richieste per essere assunto per un lavoro di analista presso una banca, istituzione o società. Eseguire previsioni finanziarie, rapporti e monitoraggio delle metriche operative, analizzare i dati finanziari, creare modelli finanziari, supponiamo di voler vedere come due azioni potrebbero muoversi insieme in futuro. Guardando i loro prezzi storici, possiamo determinare se i prezzi tendono a muoversi l'uno con l'altro o uno di fronte all'altro.Ci consente di prevedere il potenziale movimento di prezzo di un portafoglio di due azioni.

Un valore di covarianza alto e positivo tra due azioni implica che quando il prezzo di uno sale, di solito lo fa anche quello dell'altro.

Una cifra o un valore negativo elevato significa che quando uno stock avanza, l'altro generalmente si ritira. Se la cifra è prossima allo zero, con segno positivo o negativo, i due titoli agiscono per lo più in modo indipendente.

Formula di covarianza

= COVAR (matrice1, matrice2)

La funzione COVAR utilizza i seguenti argomenti:

  1. Array1 (argomento obbligatorio) - Questo è un intervallo o un array di valori interi.
  2. Array2 (argomento obbligatorio) - Un altro intervallo o matrice di valori interi.

Appunti

  • Se gli array forniti contengono testo o valori logici, vengono ignorati dalla funzione COVAR.
  • I dati devono contenere numeri, nomi, matrici o riferimenti numerici. Se alcune celle non contengono dati numerici, vengono ignorate.
  • I set di dati devono essere della stessa dimensione, con lo stesso numero di punti dati.
  • I set di dati non devono essere vuoti, né la deviazione standard dei loro valori deve essere uguale a zero.

Come utilizzare la funzione COVAR in Excel?

Come funzione del foglio di lavoro, la funzione COVAR può essere inserita come parte di una formula in una cella di un foglio di lavoro. Per comprendere gli usi della funzione, consideriamo un esempio:

Esempio

Supponiamo che ci vengano forniti i seguenti dati:

Funzione COVAR

Vogliamo scoprire la covarianza. La covarianza dei valori nelle colonne B e C del foglio di calcolo può essere calcolata utilizzando la funzione COVAR utilizzando la formula = COVAR (B2: B13, C2: C13).

Funzione COVAR - Esempio 1

Otteniamo i risultati di seguito:

Funzione COVAR - Esempio 1a

Fornisce il risultato -0,000563, che indica una correlazione negativa tra i due gruppi di azioni.

Alcuni suggerimenti sulla funzione COVAR:

  1. La funzione è stata introdotta in MS Excel 2000.
  2. #VALORE! errore: si verifica quando uno o entrambi gli array di dati forniti sono vuoti.
  3. #N / A! errore: si verifica se gli array specificati hanno lunghezze diverse.
  4. In MS Excel 2010, la funzione COVAR è stata sostituita dalla funzione COVARIANCE.P. Tuttavia, COVAR è ancora disponibile in MS Excel 2010 (memorizzato nell'elenco delle funzioni di compatibilità) per consentire la compatibilità con le versioni precedenti di Excel.

Fare clic qui per scaricare il file Excel di esempio

Risorse addizionali

Grazie per aver letto la guida di Finance alla funzione COVAR di Excel. Prendendoti il ​​tempo necessario per imparare e padroneggiare queste funzioni, accelererai notevolmente la tua analisi finanziaria. Per saperne di più, consulta queste risorse finanziarie aggiuntive:

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