In statistica e matematica, l'intervallo è la differenza tra i valori più grandi e più piccoli in un set di dati. L'intervallo è una delle misure di dispersione dei dati.
Gamma in finanza
In finanza, l'intervallo è definito come la differenza tra i prezzi bassi e alti di un titolo in un determinato periodo di tempo. Questa misura statistica viene utilizzata principalmente dai trader nella loro analisi tecnica (nota anche come trading range). I prezzi alti e bassi ben consolidati nell'intervallo di negoziazione sono considerati livelli di resistenza (prezzo alto) e supporto (prezzo basso). Inoltre, l'intervallo è quasi sempre specificato nei rapporti sul capitale.
L'intervallo viene utilizzato anche come misura della volatilità Volatilità La volatilità è una misura del tasso di fluttuazione del prezzo di un titolo nel tempo. Indica il livello di rischio associato alle variazioni di prezzo di un titolo. Investitori e trader calcolano la volatilità di un titolo per valutare le variazioni passate dei prezzi di un titolo. La dimensione dell'intervallo corrisponde al livello di rischio del titolo. In generale, i titoli sicuri come gli strumenti a reddito fisso (ad esempio, buoni del tesoro (Buoni del Tesoro) Buoni del Tesoro (o Buoni del Tesoro in breve) sono uno strumento finanziario a breve termine emesso dal Tesoro degli Stati Uniti con periodi di scadenza che variano da pochi giorni fino a 52 settimane (un anno) Sono considerati tra gli investimenti più sicuri in quanto supportati dalla piena fiducia e credito del Governo degli Stati Uniti.) tendono a mostrare una gamma di prezzi più ridotta, mentre i tipi di titoli più rischiosi come le azioni mostrano gamme più ampie.
La gamma dei prezzi di un titolo può essere influenzata da diversi fattori, comprese variabili fondamentali, nonché fattori macroeconomici.
Sebbene la portata possa fornire un'opportunità semplice e approfondita per valutare il rischio associato a una particolare sicurezza, non dovresti fare affidamento esclusivamente su di essa. La misura statistica può essere fuorviante se il tuo set di dati (ad esempio, i prezzi del titolo per un periodo specifico) contiene valori anomali. I grandi valori anomali possono aumentare l'intervallo senza riflettere la reale dispersione del set di dati.
Come calcolare l'intervallo?
A differenza di altre misure di dispersione come la deviazione standard che richiede calcoli noiosi, l'intervallo può essere calcolato facilmente. Per trovare l'intervallo in un set di dati, procedi come segue:
- Nel dataset fornito, trova i valori minimo e massimo.
- Calcola la differenza tra i valori massimo e minimo.
Intervallo = Max - Min
In finanza, l'intervallo può essere trovato utilizzando la formula sopra. Tuttavia, nell'analisi finanziaria Tipi di analisi finanziaria L'analisi finanziaria implica l'utilizzo di dati finanziari per valutare le prestazioni di un'azienda e formulare raccomandazioni su come migliorarle in futuro. Gli analisti finanziari svolgono principalmente il loro lavoro in Excel, utilizzando un foglio di calcolo per analizzare i dati storici e fare proiezioni. Tipi di analisi finanziaria, non sempre si desidera la gamma dei prezzi del titolo per tutti i periodi disponibili. Viene invece specificato un certo periodo di tempo (settimana, mese, anno, ecc.).
Esempio di intervallo
Sei un trader azionario Equity Trader Un trader azionario è qualcuno che partecipa all'acquisto e alla vendita di azioni di società sul mercato azionario. Simile a qualcuno che investe nei mercati dei capitali di debito, un trader azionario investe nei mercati dei capitali azionari e scambia i propri soldi con azioni della società invece che obbligazioni. Le carriere bancarie sono molto remunerative in una banca. Attualmente, stai pianificando di eseguire una nuova transazione utilizzando le azioni di ABC Corp., che vengono scambiate a $ 14 per azione. Si desidera determinare l'intervallo di negoziazione del titolo per identificare il miglior prezzo di transazione per lo scambio.
Analizzando i prezzi delle azioni nell'ultimo anno, hai scoperto che il prezzo più alto raggiunto è stato di $ 17 per azione mentre il prezzo più basso era di $ 8 per azione. Pertanto, la gamma dei prezzi delle azioni di ABC Corp. è:
Intervallo = $ 17 - $ 8 = $ 9
Per raccogliere profitti dal commercio, potresti voler aspettare fino a quando il prezzo delle azioni si avvicina al margine superiore dell'intervallo di negoziazione ($ 17) e vendere allo scoperto le azioni, oppure aspettare che si avvicini al fondo dell'intervallo e acquistare la scorta.
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