Cosa sono gli indicatori Momentum?

Gli indicatori di momentum sono strumenti utilizzati dai trader per ottenere una migliore comprensione della velocità o del tasso con cui il prezzo di un titolo. Titoli pubblici Titoli pubblici, o titoli negoziabili, sono investimenti che possono essere negoziati apertamente o facilmente in un mercato. I titoli sono azionari o basati sul debito. i cambiamenti. Gli indicatori di momentum sono utilizzati al meglio con altri indicatori e strumenti perché non funzionano per identificare la direzione del movimento, ma solo il periodo di tempo in cui si verifica la variazione di prezzo.

Indicatori di momentum

Vantaggi degli indicatori Momentum

Gli indicatori di momentum mostrano il movimento del prezzo nel tempo e quanto sono forti questi movimenti, indipendentemente dalla direzione in cui il prezzo si muove, in alto o in basso.

Anche gli indicatori di momentum sono particolarmente utili, poiché aiutano i trader e gli analisti a individuare i punti in cui il mercato può invertire e invertirà. I punti vengono identificati attraverso la divergenza tra il movimento dei prezzi e lo slancio.

Poiché gli indicatori di momentum mostrano la forza relativa dei movimenti di prezzo ma tralasciano la direzionalità dei movimenti di prezzo, tali indicatori sono utilizzati al meglio in combinazione con altri indicatori tecnici, come le linee di tendenza e le medie mobili Adaptive Moving Average (KAMA) di Kaufman Adaptive Moving Average di Kaufman (KAMA) è stato sviluppato dal teorico finanziario quantitativo americano, Perry J. Kaufman, nel 1998. La tecnica è iniziata nel 1972 ma Kaufman l'ha presentata ufficialmente al pubblico attraverso il suo libro "Trading Systems and Methods". A differenza di altre medie mobili, che mostrano le tendenze e le direzioni dei prezzi.

Comprensione della divergenza

La divergenza si verifica quando, ad esempio, il prezzo di un'azione si muove continuamente al ribasso, seguendo l'indicatore di momentum utilizzato (che segnala un forte slancio), ma poi l'indicatore di momentum si rivolge al rialzo o non continua più a seguire il prezzo al ribasso movimento. Significa che l'indicatore si è discostato dal movimento dei prezzi e indica che lo slancio dell'attuale movimento dei prezzi sta fallendo.

Il grafico seguente mostra come l'indice di forza relativa (RSI) Indice di forza relativa (RSI) L'indice di forza relativa (RSI) è uno degli oscillatori di momentum più popolari e ampiamente utilizzati. È stato originariamente sviluppato dal famoso ingegnere meccanico diventato analista tecnico, J. Welles Wilder. L'RSI misura sia la velocità che il tasso di variazione dell'indicatore di momentum dei prezzi che rivela imminenti cambiamenti di direzione del prezzo quando il movimento dell'RSI diverge dalla direzione del movimento dei prezzi nella coppia di valute AUD / USD.

Grafico RSI per coppia di valute AUD / USD

La divergenza è in genere un'indicazione che l'attuale tendenza dei prezzi - a causa del segnale che lo slancio si sta bloccando - probabilmente sta per finire e sta per invertirsi. Quando il movimento dei prezzi e lo slancio divergono in modo rialzista, è un rialzo rialzista e ribassista I professionisti della finanza aziendale si riferiscono regolarmente ai mercati come rialzisti e ribassisti sulla base di movimenti di prezzo positivi o negativi. In genere si considera che esista un mercato ribassista quando si è verificato un calo del prezzo del 20% o più dal picco e un mercato rialzista è considerato un recupero del 20% da un minimo del mercato. divergenza. Se il movimento dei prezzi e l'indicatore di momentum si muovessero continuamente verso l'alto e l'indicatore di momentum si girasse improvvisamente verso il basso, sarebbe una divergenza ribassista.

Indicatori di momentum popolari

Ci sono una varietà di indicatori di momentum che i trader possono utilizzare. Tuttavia, ce ne sono alcuni che sono molto apprezzati dai trader e ampiamente utilizzati.

1. Moving Average Convergence Divergence (MACD)

Oscillatore MACD Moving Average Convergence Divergence (MACD) - Analisi tecnica L'oscillatore MACD viene utilizzato per esaminare la convergenza e la divergenza della media mobile a breve termine. L'oscillatore MACD è un indicatore tecnico a doppio taglio in quanto offre ai trader e agli analisti la capacità di seguire le tendenze del mercato, oltre a misurare lo slancio delle variazioni di prezzo. è uno degli indicatori di momentum più popolari. Il MACD utilizza due indicatori - medie mobili - trasformandoli in un oscillatore prendendo la media più lunga dalla media più breve. Significa che il MACD indica la quantità di moto mentre oscilla tra le medie mobili quando convergono, si sovrappongono e si allontanano l'una dall'altra.

Come accennato in precedenza, il MACD utilizza due medie mobili. Sebbene sia a discrezione del trader o dell'analista, l'indicatore utilizza tipicamente le medie mobili esponenziali (EMA) di 12 e 26 giorni, sottraendo i 26 giorni dai 12 giorni. Il risultato è la linea MACD, che di solito viene rappresentata graficamente con un'EMA a 9 giorni, che funge da linea di segnale in grado di identificare le svolte del movimento dei prezzi.

L'aspetto veramente importante del MACD è l'istogramma, che rivela la differenza tra la linea MACD e l'EMA a 9 giorni. Quando l'istogramma è positivo - sopra la linea del punto medio zero ma inizia a scendere verso la linea mediana - segnala un indebolimento del trend rialzista. Sul rovescio della medaglia, quando l'istogramma è negativo, sotto la linea del punto medio zero ma inizia a salire verso di essa, segnala che il trend al ribasso si sta indebolendo.

2. Indice di forza relativa (RSI)

Il Relative Strength Index (RSI) è un altro popolare indicatore di momentum. Anche un oscillatore, l'RSI funge da metrica per le variazioni di prezzo e la velocità con cui cambiano. L'indicatore oscilla avanti e indietro tra zero e 100. I segnali possono essere individuati da trader e analisti se cercano divergenze, oscillazioni fallite dell'oscillatore e quando l'indicatore attraversa la linea centrale.

Qualsiasi aumento dei valori RSI sopra 50 segnala un momentum positivo, trend rialzista, tuttavia, se l'RSI raggiunge 70 o superiore, è spesso un'indicazione di condizioni di ipercomprato. Al contrario, le letture dell'RSI che scendono al di sotto di 50 mostrano uno slancio negativo e al ribasso. Se le letture RSI sono inferiori a 30, tuttavia, è un'indicazione di possibili condizioni di ipervenduto.

3. Indice direzionale medio (ADX)

Infine, l'indicatore ADX dell'indice direzionale medio (ADX) - Analisi tecnica ADX sta per indice di movimento direzionale medio. L'indicatore ADX è un indicatore della forza del trend, comunemente usato nel trading di futures. Tuttavia, da allora è stato ampiamente applicato dagli analisti tecnici a praticamente ogni altro investimento negoziabile, dalle azioni al forex agli ETF. deve essere menzionato. In realtà, il creatore Welles Wilder ha stabilito il Sistema di movimento direzionale - composto dall'ADX, dall'indicatore di direzione meno (-DI) e dall'indicatore di direzione più (+ DI) - come un gruppo che potrebbe essere utilizzato per misurare sia lo slancio che direzione dei movimenti dei prezzi.

L'ADX è derivato dalle medie livellate di -DI e + DI, a loro volta derivate dal confronto di due minimi consecutivi e dei rispettivi massimi. L'indice è la porzione del sistema di movimento direzionale che funge da metrica per la forza di un trend, indipendentemente dalla sua direzione. È importante notare che con l'ADX, valori di 20 o superiori suggeriscono la presenza di una tendenza. Per qualsiasi lettura inferiore a 20, il mercato è considerato "senza direzione".

Parola finale

Gli indicatori di momentum sono strumenti vitali per trader e analisti; tuttavia, sono usati raramente in isolamento. È più comune utilizzarli con altri indicatori tecnici che rivelano le direzioni delle tendenze. Una volta determinata una direzione, gli indicatori di momentum sono preziosi perché indicano la forza delle tendenze del movimento dei prezzi e quando stanno arrivando alla fine.

Risorse addizionali

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