Calcolatrice Scholes nera

Questa calcolatrice Black Scholes utilizza il metodo di determinazione del prezzo delle opzioni Black-Scholes Modelli di prezzo delle opzioni I modelli di prezzo delle opzioni sono modelli matematici che utilizzano determinate variabili per calcolare il valore teorico di un'opzione. Il valore teorico di un per aiutarti a calcolare il valore equo di una call Opzione call Un'opzione call, comunemente denominata "call", è una forma di contratto derivato che conferisce all'acquirente dell'opzione call il diritto, ma non l'obbligo , per acquistare un'azione o un altro strumento finanziario a un prezzo specifico - il prezzo di esercizio dell'opzione - entro un periodo di tempo specificato. o opzione put Opzione put Un'opzione put è un contratto di opzione che conferisce all'acquirente il diritto, ma non l'obbligo, di vendere il titolo sottostante a un prezzo specifico (noto anche come prezzo di esercizio) prima o ad una data di scadenza predeterminata.È uno dei due principali tipi di opzioni, l'altro tipo è un'opzione call. .

Ecco una breve anteprima del calcolatore di Black Scholes di Finance.

Anteprima della calcolatrice Black Scholes

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Prezzo delle opzioni

Il calcolatore di Black Scholes di Finance utilizza il metodo di determinazione del prezzo delle opzioni Black-Scholes. Altri metodi di determinazione del prezzo delle opzioni includono il modello binomiale di determinazione dei prezzi delle opzioni e la simulazione Monte-Carlo Simulazione Monte Carlo La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico applicato nella modellazione della probabilità di risultati diversi in un problema che non può essere semplicemente risolto, a causa dell'interferenza di un variabile. .

Il metodo di determinazione del prezzo delle opzioni di Black-Scholes si concentra esclusivamente sulle opzioni europee su azioni. Opzioni europee, esercitabili solo alla data di scadenza dell'opzione. Le opzioni americane, che possono essere esercitate anticipatamente, non possono essere prezzate utilizzando il metodo di determinazione del prezzo delle opzioni Black-Scholes.

Usando questo metodo, il calcolatore di Black Scholes fa alcune supposizioni che dovrai ricordare:

  • Il titolo non paga dividendi Dividendo azionario Un dividendo azionario, un metodo utilizzato dalle società per distribuire ricchezza agli azionisti, è un pagamento di dividendi effettuato sotto forma di azioni anziché in contanti. I dividendi in azioni vengono emessi principalmente al posto dei dividendi in contanti quando la società ha poche disponibilità liquide.
  • Rendimenti composti in modo continuo Rendimento composto in modo continuo Il rendimento composto in modo continuo è ciò che accade quando l'interesse guadagnato su un investimento viene calcolato e reinvestito nel conto per un numero infinito di periodi. L'interesse è calcolato sull'importo del capitale e gli interessi accumulati in determinati periodi sono indipendenti nel tempo e sono normalmente distribuiti Distribuzione normale La distribuzione normale è anche chiamata distribuzione Gaussiana o Gauss. Questo tipo di distribuzione è ampiamente utilizzato nelle scienze naturali e sociali. Il
  • La volatilità La volatilità La volatilità è una misura del tasso di fluttuazione del prezzo di un titolo nel tempo. Indica il livello di rischio associato alle variazioni di prezzo di un titolo. Investitori e trader calcolano la volatilità di un titolo per valutare le variazioni passate dei prezzi dei rendimenti composti continuamente è costante e data
  • Tasso privo di rischio Tasso privo di rischio Il tasso di rendimento privo di rischio è il tasso di interesse che un investitore può aspettarsi di guadagnare su un investimento che non comporta rischi. In pratica, il tasso privo di rischio è comunemente considerato pari all'interesse pagato su un buono del tesoro governativo a 3 mesi, generalmente l'investimento più sicuro che un investitore può fare. è costante e dato
  • I costi o le tasse di transazione sono 0
  • La vendita allo scoperto è possibile senza alcun costo
  • Il prestito viene effettuato al tasso privo di rischio

Le principali variabili calcolate e utilizzate nel calcolatore di Black Scholes sono:

  • Prezzo delle azioni Prezzo delle azioni Il termine prezzo delle azioni si riferisce al prezzo corrente per cui una quota di azioni viene negoziata sul mercato. Ogni società quotata in borsa, quando le sue azioni sono (S): il prezzo dell'attività o dell'azione sottostante
  • Prezzo di esercizio Prezzo di esercizio Il prezzo di esercizio è il prezzo al quale il titolare dell'opzione può esercitare l'opzione di acquisto o vendita di un titolo sottostante, a seconda che detenga un'opzione call o un'opzione put. Un'opzione è un contratto con il diritto di esercitare il contratto a un prezzo specifico, noto come prezzo di esercizio. (K): il prezzo di esercizio dell'opzione
  • Time to Maturity (t): il tempo in anni fino alla data di esercizio / scadenza dell'opzione
  • Tasso privo di rischio (r): il tasso di interesse privo di rischio
  • Volatilità (σ): misura di quanto i prezzi dell'asset sottostante si muoveranno nel tempo. Questa calcolatrice utilizza la volatilità annualizzata

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