Quali sono i principali rischi per le banche?

I principali rischi per le banche includono il rischio di credito, operativo, di mercato e di liquidità. Poiché le banche Intermediario finanziario Un intermediario finanziario si riferisce a un'istituzione che funge da intermediario tra due parti al fine di facilitare una transazione finanziaria. Le istituzioni comunemente denominate intermediari finanziari includono banche commerciali, banche di investimento, fondi comuni di investimento e fondi pensione. sono esposti a una varietà di rischi, dispongono di infrastrutture di gestione del rischio ben costruite e sono tenuti a seguire le normative governative. Le agenzie governative, come l'Office of Superintendent of Financial Institutions (OSFI) in Canada, stabiliscono le normative per contrastare i rischi e proteggere i depositanti.

Principali rischi per le banche

Perché i rischi per le banche sono importanti?

A causa delle grandi dimensioni di alcune banche, la sovraesposizione al rischio può causare il fallimento delle banche e avere un impatto su milioni di persone. Comprendendo i rischi posti alle banche, i governi possono stabilire regole migliori per incoraggiare una gestione e un processo decisionale prudenti. La capacità di una banca di gestire il rischio influisce anche sulle decisioni degli investitori. Anche se una banca può generare grandi entrate, la mancanza di gestione del rischio può ridurre i profitti a causa delle perdite sui prestiti. Gli investitori di valore hanno maggiori probabilità di investire in una banca che è in grado di fornire profitti e non corre un rischio eccessivo di perdere denaro.

Punti di riepilogo rapidi

  • I principali rischi affrontati dalle banche includono il rischio di credito, operativo, di mercato e di liquidità.
  • Una gestione prudente del rischio può aiutare le banche a migliorare i profitti poiché subiscono minori perdite su prestiti e investimenti.
  • I modi per ridurre i rischi includono la diversificazione delle attività, l'utilizzo di pratiche prudenti durante la sottoscrizione e il miglioramento dei sistemi operativi.

Rischio di credito

Il rischio di credito è il rischio maggiore per le banche. Si verifica quando i debitori o le controparti non adempiono agli obblighi contrattuali. Un esempio è quando i mutuatari sono inadempienti per un pagamento del capitale principale Un pagamento del capitale è un pagamento verso l'importo originale di un prestito dovuto. In altre parole, un pagamento del capitale è un pagamento effettuato su un prestito che riduce l'importo residuo del prestito dovuto, invece di applicarsi al pagamento degli interessi addebitati sul prestito. o il pagamento degli interessi di un prestito. Le inadempienze possono verificarsi sui mutui Mutuo Un mutuo è un prestito - fornito da un creditore ipotecario o da una banca - che consente a un individuo di acquistare una casa. Sebbene sia possibile contrarre prestiti per coprire l'intero costo di una casa, è più comune garantire un prestito per circa l'80% del valore della casa. , carte di credito,e reddito fisso Glossario del reddito fisso Questo glossario del reddito fisso copre i termini e le definizioni obbligazionari più importanti richiesti per gli analisti finanziari. Questi termini sono trattati in dettaglio nel corso sui fondamentali del reddito fisso di Finance. Perpetuità costante, correlazione, tasso cedolare, covarianza, spread di credito. Il mancato rispetto dei contratti obbligatori può verificarsi anche in aree come i derivati ​​Derivati ​​I derivati ​​sono contratti finanziari il cui valore è legato al valore di un'attività sottostante. Sono strumenti finanziari complessi che vengono utilizzati per vari scopi, inclusa la copertura e l'accesso ad attività o mercati aggiuntivi. e garanzie Garanzia Una garanzia è una promessa legale fatta da un terzo (garante) per coprire il debito di un mutuatario o altri tipi di responsabilità in caso di inadempienza del mutuatario.I prestiti garantiti da una terza parte sono chiamati prestiti garantiti. fornito.

Sebbene le banche non possano essere completamente protette dal rischio di credito a causa della natura del loro modello di business, possono ridurre la loro esposizione in diversi modi. Poiché il deterioramento di un settore o di un emittente è spesso imprevedibile, le banche riducono la propria esposizione attraverso la diversificazione Diversificazione La diversificazione è una tecnica per allocare risorse di portafoglio o capitale a una varietà di investimenti. L'obiettivo della diversificazione è mitigare le perdite.

In tal modo, durante una crisi del credito, le banche hanno meno probabilità di essere sovraesposte a una categoria con forti perdite. Per ridurre la loro esposizione al rischio, possono prestare denaro a persone con una buona storia creditizia, effettuare transazioni con controparti di alta qualità o possedere garanzie collaterali Le garanzie collaterali sono un bene o una proprietà che un individuo o un'entità offre a un prestatore come garanzia per un prestito. Viene utilizzato come un modo per ottenere un prestito, fungendo da protezione contro potenziali perdite per il prestatore in caso di inadempienza del debitore nei suoi pagamenti. per sostenere i prestiti.

Rischio operativo

Il rischio operativo è il rischio di perdite dovute a errori, interruzioni o danni causati da persone, sistemi o processi. Il tipo di rischio operativo è basso per operazioni aziendali semplici come il retail banking e la gestione degli asset, Asset Management Asset Management è il processo di sviluppo, gestione, manutenzione e vendita di asset in modo conveniente. Più comunemente usato in finanza, il termine è usato in riferimento a individui o aziende che gestiscono beni per conto di individui o altre entità. e superiore per operazioni come vendite e negoziazione. Le perdite dovute a errori umani includono frodi interne o errori commessi durante le transazioni. Un esempio è quando un cassiere dà accidentalmente una fattura extra di $ 50 a un cliente.

Su scala più ampia, la frode può avvenire attraverso la violazione della sicurezza informatica di una banca. Consente agli hacker di rubare informazioni sui clienti e denaro dalla banca e di ricattare le istituzioni per denaro aggiuntivo. In una situazione del genere, le banche perdono capitale e fiducia da parte dei clienti. Il danno alla reputazione della banca può rendere più difficile attrarre depositi o affari in futuro.

Rischio di mercato

Il rischio di mercato si verifica principalmente dalle attività di una banca nei mercati dei capitali Mercati dei capitali I mercati dei capitali sono il sistema di scambio che trasferisce il capitale dagli investitori che attualmente non hanno bisogno dei loro fondi a individui e. È dovuto all'imprevedibilità dei mercati azionari, dei prezzi delle materie prime, dei tassi di interesse e degli spread del credito. Le banche sono più esposte se sono fortemente coinvolte nell'investimento nei mercati dei capitali o nelle vendite e nel trading Sales and Trading Sales and Trading (S&T) è un gruppo presso una banca di investimento composto da venditori, che chiamano investitori istituzionali con idee e opportunità, e trader , che eseguono ordini e consigliano i clienti sull'ingresso e l'uscita da posizioni finanziarie. Le vendite e il trading sono la linfa vitale che crea o distrugge una società di valori mobiliari.

Anche i prezzi delle materie prime svolgono un ruolo perché una banca può essere investita in società che producono materie prime. Quando il valore della merce cambia, cambia anche il valore dell'azienda e il valore dell'investimento. Le variazioni dei prezzi delle materie prime sono causate da variazioni dell'offerta e della domanda spesso difficili da prevedere. Quindi, per diminuire il rischio di mercato, la diversificazione degli investimenti è importante. Altri modi in cui le banche riducono i propri investimenti includono la copertura Copertura La copertura è una strategia finanziaria che dovrebbe essere compresa e utilizzata dagli investitori a causa dei vantaggi che offre. Come investimento, protegge le finanze di un individuo dall'esposizione a una situazione rischiosa che può portare alla perdita di valore. i loro investimenti con altri investimenti inversamente correlati.

Rischio di liquidità

Liquidità Liquidità Nei mercati finanziari, la liquidità si riferisce alla velocità con cui un investimento può essere venduto senza influire negativamente sul suo prezzo. Più un investimento è liquido, più velocemente può essere venduto (e viceversa) e più facile è venderlo a un valore equo. A parità di condizioni, le attività più liquide vengono scambiate a un premio e le attività illiquide vengono scambiate a uno sconto. il rischio si riferisce alla capacità di una banca di accedere alla liquidità per soddisfare gli obblighi di finanziamento. Gli obblighi includono consentire ai clienti di ritirare i propri depositi. L'incapacità di fornire denaro in modo tempestivo ai clienti può provocare un effetto valanga. Se una banca ritarda la fornitura di contanti per alcuni dei suoi clienti per un giorno, altri depositanti potrebbero affrettarsi a ritirare i loro depositi poiché perdono fiducia nella banca.Ciò riduce ulteriormente la capacità della banca di fornire fondi e porta a una corsa agli sportelli Bank Run Una corsa agli sportelli si verifica quando i clienti ritirano tutti i loro soldi simultaneamente dai loro conti di deposito presso un istituto bancario per paura che la banca.

Le ragioni per le quali le banche devono affrontare problemi di liquidità includono l'eccessivo affidamento a fonti di fondi a breve termine, avere un bilancio Stato patrimoniale Il bilancio è uno dei tre rendiconti finanziari fondamentali. Queste dichiarazioni sono fondamentali sia per la modellazione finanziaria che per la contabilità. Il bilancio mostra le attività totali della società e il modo in cui queste attività vengono finanziate, tramite debito o capitale proprio. Attività = Passività + Patrimonio netto concentrate su attività illiquide e perdita di fiducia nella banca da parte dei clienti. Anche la cattiva gestione della durata dell'attività-passività può causare difficoltà di finanziamento. Ciò si verifica quando una banca ha molte passività a breve termine e non sufficienti attività a breve termine.

Le passività a breve termine sono depositi dei clienti o contratti di investimento garantito a breve termine (GIC) che la banca deve pagare ai clienti. Se tutte o la maggior parte delle attività di una banca sono impegnate in prestiti o investimenti a lungo termine, la banca potrebbe dover affrontare una discrepanza nella durata tra attività e passività.

Esistono regolamenti per ridurre i problemi di liquidità. Includono l'obbligo per le banche di detenere attività liquide sufficienti per sopravvivere per un periodo di tempo anche senza l'afflusso di fondi esterni.

Risorse addizionali

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  • Capital Adequacy Ratio Capital Adequacy Ratio (CAR) Il Capital Adequacy Ratio definisce gli standard per le banche, esaminando la capacità di una banca di pagare le passività e di rispondere ai rischi di credito e operativi. Una banca che dispone di una buona CAR dispone di capitale sufficiente per assorbire potenziali perdite. Pertanto, ha meno rischi di diventare insolvente e di perdere il denaro dei depositanti.
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