Una matrice di correlazione è semplicemente una tabella che mostra la correlazione Correlazione Una correlazione è una misura statistica della relazione tra due variabili. La misura viene utilizzata al meglio nelle variabili che dimostrano una relazione lineare tra loro. L'adattamento dei dati può essere rappresentato visivamente in un grafico a dispersione. coefficienti per variabili diverse. La matrice rappresenta la correlazione tra tutte le possibili coppie di valori in una tabella. È uno strumento potente per riassumere un ampio set di dati e per identificare e visualizzare i modelli nei dati forniti.
Una matrice di correlazione è costituita da righe e colonne che mostrano le variabili. Ogni cella in una tabella contiene il coefficiente di correlazione.
Inoltre, la matrice di correlazione viene spesso utilizzata insieme ad altri tipi di analisi statistica Concetti di statistica di base per la finanza Una solida comprensione delle statistiche è di fondamentale importanza per aiutarci a comprendere meglio la finanza. Inoltre, i concetti statistici possono aiutare gli investitori a monitorare. Ad esempio, può essere utile nell'analisi di più modelli di regressione lineare. Ricorda che i modelli contengono diverse variabili indipendenti. Nella regressione lineare multipla, la matrice di correlazione determina i coefficienti di correlazione tra le variabili indipendenti Variabile indipendente Una variabile indipendente è un input, un'ipotesi o un driver che viene modificato per valutare il suo impatto su una variabile dipendente (il risultato). in un modello.
Come creare una matrice di correlazione in Excel?
Per comprendere i passaggi necessari nella creazione di una matrice di correlazione in Excel, consideriamo il seguente esempio. Sei l'analista di borsa nella banca di investimento. Il tuo manager ti ha recentemente chiesto di analizzare le correlazioni tra i prezzi delle azioni Azioni ordinarie Le azioni ordinarie sono un tipo di titolo che rappresenta la proprietà del capitale di un'azienda. Esistono altri termini, come azioni ordinarie, azioni ordinarie o azioni con diritto di voto, equivalenti alle azioni ordinarie. che può essere potenzialmente aggiunto al portafoglio Portafoglio di investimento Un portafoglio di investimento è un insieme di attività finanziarie di proprietà di un investitore che può includere obbligazioni, azioni, valute, liquidità e equivalenti di liquidità e materie prime. Inoltre, si riferisce a un gruppo di investimenti che un investitore utilizza per ottenere un profitto assicurandosi che il capitale o le attività siano preservati. .Quindi analizzi le azioni delle seguenti società: NVIDIA, Ford, Shell e Alphabet.
Il modo migliore per analizzare le correlazioni tra i prezzi delle azioni delle suddette società è creare una matrice di correlazione. Può essere fatto attraverso i seguenti passaggi:
- Scarica i dati in Excel Risorse di Excel Impara Excel online con centinaia di tutorial, risorse, guide e cheat sheet gratuiti su Excel! Le risorse di Finance sono il modo migliore per imparare Excel alle tue condizioni. e disporre i dati nelle colonne.
Ogni colonna rappresenta i prezzi delle azioni di una società distinta per il periodo specificato (da dicembre 2015 a novembre 2018).
- Fare clic su Dati -> Analisi dati -> Correlazione
- Immettere l'intervallo di input che contiene il nome delle società e i prezzi delle azioni.
- Assicurati che l' opzione Grouped By: Columns sia selezionata (perché i nostri dati sono disposti nelle colonne).
- Assicurati che sia selezionata l'opzione Etichette nella prima riga (le prime righe di ogni colonna contengono i nomi delle società).
- Scegli l'opzione di output desiderata (ovvero la posizione sul foglio di calcolo in cui verrà visualizzata la matrice di correlazione).
- Fare clic su OK .
La tua matrice dovrebbe assomigliare all'immagine qui sotto:
Ulteriori informazioni nel corso Advanced Excel Formulas di Finance.
Risorse addizionali
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- Covarianza Covarianza In matematica e statistica, la covarianza è una misura della relazione tra due variabili casuali. La metrica valuta di quanto - in che misura - le variabili cambiano insieme, tuttavia, la metrica non valuta la dipendenza tra le variabili.
- Verifica delle ipotesi Verifica delle ipotesi La verifica delle ipotesi è un metodo di inferenza statistica. Viene utilizzato per verificare se un'affermazione relativa a un parametro della popolazione è corretta. Controllo di un'ipotesi
- Funzione PEARSON Funzione PEARSON La funzione PEARSON è classificata in Funzioni statistiche di Excel. Calcolerà il coefficiente di correlazione momento-prodotto Pearson per due serie di valori. Ad esempio, possiamo scoprire la relazione tra l'età di una persona e l'aspetto dei capelli grigi. In qualità di analista finanziario, la funzione PEARSON è utile
- Distribuzione di Poisson Distribuzione di Poisson La distribuzione di Poisson è uno strumento utilizzato nelle statistiche della teoria della probabilità per prevedere l'entità della variazione da un tasso medio
