Una variabile casuale (variabile stocastica) è un tipo di variabile nelle statistiche Concetti di statistica di base per la finanza Una solida comprensione delle statistiche è di fondamentale importanza per aiutarci a comprendere meglio la finanza. Inoltre, i concetti statistici possono aiutare gli investitori a monitorare i cui possibili valori dipendono dai risultati di un determinato fenomeno casuale. Poiché una variabile casuale può assumere valori diversi, viene comunemente etichettata con una lettera (ad esempio, variabile "X"). Ogni variabile possiede una specifica funzione di distribuzione di probabilità (una funzione matematica che rappresenta le probabilità di accadimento di tutti i possibili risultati).
Tipi di variabili casuali
Le variabili casuali sono classificate in variabili discrete e continue. La principale differenza tra le due categorie è il tipo di valori possibili che ciascuna variabile può assumere. Inoltre, il tipo di variabile (casuale) implica il metodo particolare per trovare una funzione di distribuzione di probabilità.
1. Discreto
Una variabile casuale discreta è una variabile (casuale) i cui valori accettano solo un numero finito di valori. Il miglior esempio di variabile discreta è un dado. Lanciare un dado è un evento puramente casuale. Allo stesso tempo, i dadi possono prendere solo un numero finito di risultati {1, 2, 3, 4, 5 e 6}.
Ogni risultato di una variabile casuale discreta contiene una certa probabilità. Ad esempio, la probabilità del risultato di ogni dado è 1/6 perché i risultati sono di probabilità uguali. Si noti che il risultato di probabilità totale di una variabile discreta è uguale a 1.
2. Continuo
A differenza delle variabili discrete, le variabili casuali continue possono assumere un numero infinito di valori possibili. Uno degli esempi di una variabile continua sono i rendimenti delle azioni. Tasso di rendimento Il tasso di rendimento (ROR) è il guadagno o la perdita di un investimento in un periodo di tempo sommato al costo iniziale dell'investimento espresso in percentuale. Questa guida insegna le formule più comuni. I rendimenti possono assumere un numero infinito di valori possibili (come percentuali).
Per la ragione di cui sopra, la probabilità di un certo risultato per la variabile casuale continua è zero. Tuttavia, esiste sempre una probabilità non negativa che un determinato risultato si trovi nell'intervallo tra due valori.
Variabili casuali in finanza
In finanza, le variabili casuali sono ampiamente utilizzate nella modellazione finanziaria Che cos'è la modellazione finanziaria La modellazione finanziaria viene eseguita in Excel per prevedere le prestazioni finanziarie di un'azienda. Panoramica di cos'è la modellazione finanziaria, come e perché costruire un modello. , analisi degli scenari e gestione del rischio Gestione del rischio La gestione del rischio comprende l'identificazione, l'analisi e la risposta ai fattori di rischio che fanno parte della vita di un'azienda. Di solito è fatto con. Nei modelli e nelle simulazioni finanziarie, le probabilità delle variabili rappresentano le probabilità di fenomeni casuali che influenzano il prezzo di un titolo o determinano il livello di rischio di un investimento. Ad esempio, una variabile può essere applicata per indicare il prezzo di un'attività in un momento futuro o segnalare il verificarsi di un evento avverso.
Più risorse
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- Correlazione Correlazione Una correlazione è una misura statistica della relazione tra due variabili. La misura viene utilizzata al meglio nelle variabili che dimostrano una relazione lineare tra loro. L'adattamento dei dati può essere rappresentato visivamente in un grafico a dispersione.
- Variabile indipendente Variabile indipendente Una variabile indipendente è un input, un'ipotesi o un fattore determinante che viene modificato per valutare il suo impatto su una variabile dipendente (il risultato).
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- Analisi quantitativa Analisi quantitativa L'analisi quantitativa è il processo di raccolta e valutazione di dati misurabili e verificabili come ricavi, quota di mercato e salari al fine di comprendere il comportamento e le prestazioni di un'azienda. Nell'era della tecnologia dei dati, l'analisi quantitativa è considerata l'approccio preferito per prendere decisioni informate.
