Strat si riferisce a matematici, statistici, informatici e ingegneri che lavorano nel settore dei servizi finanziari. In particolare, gli strats sono usati per descrivere i matematici, gli statistici, gli sviluppatori di software e gli ingegneri che lavorano nelle banche di investimento Elenco delle migliori banche di investimento Elenco delle 100 migliori banche di investimento del mondo in ordine alfabetico. Le principali banche di investimento nell'elenco sono Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML, JP Morgan, Blackstone, Rothschild, Scotiabank, RBC, UBS, Wells Fargo, Deutsche Bank, Citi, Macquarie, HSBC, ICBC, Credit Suisse, Bank of America Merril Lynch in un ruolo di front office. Il primo team di Strats è stato istituito all'interno del team di strategie di Goldman Sachs dal suo chief investment officer, Armen Avanessians, all'inizio degli anni '90.
Storia delle strategie nelle banche di investimento
Storicamente, i laureati STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) che volevano lavorare nei servizi finanziari lo hanno fatto in vari ruoli di back-office. Ciò era particolarmente vero per le grandi banche di investimento ed era raro trovare un professionista con un background STEM che lavorasse nel front office di una grande banca di investimento. Nel 1985, Goldman Sachs ha assunto Armen Avanessians dai Bell Laboratories.
Avanessians era un ingegnere elettronico e programmatore che si rese conto della crescente importanza dell'utilizzo di algoritmi matematici per prendere decisioni all'interno dei mercati finanziari. Il team strats è nato dal desiderio di Avanessians di una più stretta collaborazione tra quanti Quants Gli analisti quantitativi (chiamati anche “quants”) sono professionisti specializzati nella progettazione, sviluppo e implementazione di algoritmi e modelli matematici o statistici destinati a risolvere problemi finanziari complessi. Nel loro lavoro, gli analisti quantitativi applicano una miscela di tecniche e conoscenze (cioè specialisti in finanza matematica e statistica) e ingegneri (cioè, informatici e programmatori).
Cosa fanno gli Strats?
1. Sviluppa software
Lo sviluppo del software implica la creazione (sia di scrittura che di concettualizzazione) di programmi per computer che utilizzano tecniche matematiche e statistiche per generare entrate per la banca.
2. Colmare il divario tra il front office e il back office
In passato, trader e market maker utilizzavano strats per comunicare con il personale di back office. Strats conosceva abbastanza il funzionamento del trading floor per comprendere le preoccupazioni dei trader, e anche abbastanza sulla tecnologia e sull'ingegneria dei processi per trasmettere le preoccupazioni al personale di back office pertinente.
3. Eseguire la modellazione del rischio
Strats utilizza strumenti matematici e statistici per quantificare i vari tipi di rischi affrontati dalla banca. I diversi dipartimenti di una banca di investimento affrontano diversi tipi di rischi. Ad esempio, i quantitativi allegati al banco di negoziazione a reddito fisso e i quantitativi collegati al banco di negoziazione delle azioni possono funzionare con modelli matematici e statistici molto diversi, poiché i rischi affrontati dai due gruppi sono notevolmente diversi.
4. Prezzo derivati esotici
La prima generazione di strategie si è evoluta da specialisti quantitativi all'interno del gruppo di prezzi dei derivati esotici di Goldman Sachs. I quanti utilizzavano concetti matematici astratti avanzati come le equazioni alle derivate parziali per valutare con precisione i derivati esotici che non avevano mercati ben definiti.
Stratocaster - Abilità chiave
1. Abilità di programmazione
Gli Stratocaster devono essere a proprio agio con almeno un linguaggio di programmazione comunemente usato. La maggior parte delle strategie delle principali banche di investimento tendono ad essere abili nella programmazione in almeno due linguaggi di programmazione ampiamente utilizzati. Esempi di linguaggi di programmazione popolari includono Java, C ++, R e Python Financial Modeling in Python.
2. Comprensione dei processi stocastici
Gli strati devono avere un'ottima conoscenza del calcolo stocastico (noto anche come calcolo Ito). Il calcolo stocastico utilizza strumenti analitici dal classico calcolo newtoniano per studiare i processi stocastici.
3. Capacità di sintetizzare le capacità di programmazione con la modellazione finanziaria
Gli Strats non sono né semplici programmatori né puri modellatori finanziari Certified Financial Modeler Diventa un Certified Financial Modeler partecipando al programma Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) di Finance. Per ottenere la certificazione è necessario completare 12 corsi richiesti in contabilità, fondamentali finanziari per modellazione finanziaria, valutazione, PowerPoint e competenze avanzate di Excel. . Strat deve raggiungere una profonda comprensione di entrambi i campi senza specializzarsi in nessuno dei due. Pertanto, le strategie devono possedere un'incredibile ampiezza di conoscenza ed essere in grado di sintetizzare bene le informazioni.
Recenti sviluppi
L'ultimo decennio ha visto un importante cambiamento tecnologico nel settore dei servizi finanziari. L'aumento esponenziale della facilità di raccolta e utilizzo dei dati ha consentito ad aziende tecnologiche come Alphabet e Facebook di creare algoritmi più intelligenti.
Nel tentativo di trarre vantaggio dalla disponibilità gratuita dei dati, le banche hanno iniziato ad assumere un numero sempre crescente di data scientist e statistici. Questa nuova generazione di strategie è specializzata nella gestione dei dati analitici e lavora su apprendimento automatico, intelligenza artificiale e progettazione di prodotti digitali oltre alla programmazione e alla matematica finanziaria.
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