Opzione Profit / Loss Graph Maker

Questa opzione Opzioni: call e put Un'opzione è una forma di contratto derivato che conferisce al titolare il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere un'attività entro una certa data (data di scadenza) a un prezzo specificato (prezzo di esercizio). Esistono due tipi di opzioni: call e put. Le opzioni statunitensi possono essere esercitate in qualsiasi momento. Il creatore di grafici di profitti / perdite consente all'utente di creare grafici di strategie di opzioni su Excel. È possibile combinare fino a dieci diverse opzioni, nonché l'asset sottostante. Oltre alla possibilità di inserire manualmente le informazioni, in questa cartella di lavoro sono incluse una serie di strategie di opzioni precaricate. Per utilizzare questi pulsanti precaricati, le macro devono essere abilitate.

Per scaricare questo grafico di opzioni gratuito, controlla il Mercato finanziario: Opzione Profit / Loss Graph Maker Opzione Profit / Loss Graph Maker Questa opzione di creazione di grafici di profitti / perdite consente all'utente di combinare fino a dieci diversi tipi di opzioni e le azioni sottostanti da creare un grafico profitti / perdite.

Di seguito è riportata una breve anteprima del grafico dei profitti / perdite delle opzioni di Finance:

Grafico chiamate sintetico

L'immagine sopra mostra un'opzione call sintetica Opzioni sintetiche Un'opzione sintetica è una posizione di trading che detiene un numero di titoli che, presi insieme, emulano un'altra posizione. , una delle posizioni di trading precaricate in questa cartella di lavoro. A destra del grafico, è possibile selezionare uno qualsiasi dei pulsanti per visualizzare in anteprima un esempio della strategia delle opzioni.

La linea continua blu scuro sul grafico mostra il profitto Profitto Profitto è il valore rimanente dopo che le spese di un'azienda sono state pagate. Può essere trovato in un conto economico. Se il valore che rimane dopo che le spese sono state detratte dalle entrate è positivo, si dice che la società ha un profitto, e se il valore è negativo, si dice che ha una perdita / perdita delle posizioni combinate. Le linee tratteggiate mostrano il profitto / perdita delle opzioni e dell'asset sottostante. Di seguito è riportato un esempio di una farfalla di ferro diffusa. Usando questa opzione di creazione di grafici profitti / perdite, puoi davvero visualizzare perché la diffusione della farfalla di ferro ha il suo nome.

Grafico a farfalla di ferro

Il pulsante "Reimposta valori" cancellerà tutti i valori visualizzati nel grafico. Da lì, l'utente può anche inserire manualmente i valori nella tabella sotto il grafico. In alternativa, un'opzione Opzioni: call e put Un'opzione è una forma di contratto derivato che conferisce al titolare il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere un'attività entro una certa data (data di scadenza) a un prezzo specificato (prezzo di esercizio ). Esistono due tipi di opzioni: call e put. Le opzioni USA possono essere esercitate in qualsiasi momento, la strategia può essere selezionata dall'elenco dei pulsanti come punto di partenza e i valori nella tabella possono essere modificati per soddisfare le esigenze dell'utente. Le caselle in grigio rappresentano le variabili in cui l'utente può inserire informazioni:

Opzione Profit Loss Graph Maker Table

Questa opzione di creazione di grafici profitti / perdite consente all'utente di:

  • Modificare il prezzo corrente delle azioni Prezzo delle azioni Il termine prezzo delle azioni si riferisce al prezzo corrente per cui viene negoziata un'azione sul mercato. Ogni società quotata in borsa, quando le sue azioni sono
  • Combina fino a dieci diverse opzioni
  • Scegli se Long o Short Posizioni lunghe e corte Nell'investimento, le posizioni lunghe e corte rappresentano le scommesse direzionali degli investitori che un titolo salirà (se lungo) o scenderà (quando corto). Nel trading di asset, un investitore può assumere due tipi di posizioni: long e short. Un investitore può acquistare un asset (andando a lungo) o venderlo (andando a breve). le Azioni o le Opzioni
  • Scegli la quantità di ciascuna opzione o azione da acquistare o vendere
  • Scelta del prezzo di esercizio Prezzo di esercizio Il prezzo di esercizio è il prezzo al quale il titolare dell'opzione può esercitare l'opzione di acquisto o vendita di un titolo sottostante, a seconda che detenga un'opzione call o un'opzione put. Un'opzione è un contratto con il diritto di esercitare il contratto a un prezzo specifico, noto come prezzo di esercizio. di ogni opzione
  • Scegli il premio in carica

Le strategie di trading precaricate in questa cartella di lavoro includono:

  • Posizioni sintetiche
    • Calcio lungo sintetico
    • Calcio corto sintetico
    • Chiamata lunga sintetica / Put protettiva
    • Breve chiamata sintetica
    • Long Put sintetico
    • Short Put sintetico / Covered Call
  • Strategie direzionali
    • Collare
    • Bull Call Spread
    • Bear Call Spread
    • Bull Put Spread
    • Bear Put Spread
  • Strategie non direzionali
    • Long Straddle
    • Lungo strangolamento
    • Long Call Butterfly
    • Short Call Butterfly
    • Farfalla lunga
    • Short Put Butterfly
    • Farfalla di ferro
    • Farfalla di ferro rovesciata
    • Condor di ferro
    • Jade Lizard
    • Long Guts

Posizioni sintetiche Opzioni sintetiche Un'opzione sintetica è una posizione di scambio che detiene un numero di titoli che, presi insieme, emulano un'altra posizione.

Le posizioni sintetiche sono portafogli che detengono più titoli che, presi insieme, emulano un'altra posizione. Queste posizioni vengono solitamente create per modificare una posizione di trading esistente. Le posizioni sintetiche possono anche aiutare i trader a ridurre le transazioni necessarie per cambiare una posizione o per identificare potenziali errori di quotazione nel mercato.

Calcio lungo sintetico

Un titolo lungo sintetico viene creato con una posizione lunga Posizioni lunghe e corte Nell'investimento, le posizioni lunghe e corte rappresentano le scommesse direzionali degli investitori che un titolo salirà (se lungo) o scenderà (quando corto). Nel trading di asset, un investitore può assumere due tipi di posizioni: long e short. Un investitore può acquistare un asset (andando a lungo) o venderlo (andando a breve). sull'opzione call Opzione call Un'opzione call, comunemente denominata "call", è una forma di contratto derivato che conferisce all'acquirente dell'opzione call il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare un'azione o un altro strumento finanziario a prezzo specifico - il prezzo di esercizio dell'opzione - entro un periodo di tempo specificato. e una posizione corta sull'opzione put. Questa posizione di trading può essere creata per emulare l'asset corrispondente, tuttavia,comporterà requisiti patrimoniali iniziali inferiori.

Calcio corto sintetico

Un titolo breve sintetico viene creato con una posizione corta Posizioni lunghe e corte Nell'investimento, le posizioni lunghe e corte rappresentano le scommesse direzionali degli investitori che un titolo salirà (se lungo) o scenderà (quando corto). Nel trading di asset, un investitore può assumere due tipi di posizioni: long e short. Un investitore può acquistare un asset (andando a lungo) o venderlo (andando a breve). sull'opzione call e una posizione lunga sull'opzione put. Questa posizione di trading può essere creata per emulare una posizione corta sull'asset sottostante. Il vantaggio, come le azioni lunghe sintetiche, sono requisiti di capitale iniziale inferiori. C'è anche il vantaggio di non dover prendere in considerazione i dividendi Dividendo in azioni Un dividendo in azioni, un metodo utilizzato dalle società per distribuire la ricchezza agli azionisti, è un pagamento di dividendi effettuato sotto forma di azioni anziché in contanti.I dividendi in azioni vengono emessi principalmente al posto dei dividendi in contanti quando la società ha poche disponibilità liquide. come nell'effettiva posizione di vendita allo scoperto del titolo.

Chiamata lunga sintetica / Put protettiva

La chiamata lunga sintetica viene creata tenendo una posizione lunga. Posizioni lunghe e corte Nell'investimento, le posizioni lunghe e corte rappresentano scommesse direzionali da parte degli investitori che un titolo salirà (se lungo) o scenderà (quando corto). Nel trading di asset, un investitore può assumere due tipi di posizioni: long e short. Un investitore può acquistare un asset (andando a lungo) o venderlo (andando a breve). sull'asset e una posizione lunga sull'opzione put. Questa posizione di trading emula un'opzione call lunga. Spesso questa posizione viene creata quando un trader detiene già l'asset o l'opzione put Opzione put Un'opzione put è un contratto di opzione che conferisce all'acquirente il diritto, ma non l'obbligo, di vendere il titolo sottostante a un prezzo specificato (anche noto come prezzo di esercizio) prima o ad una data di scadenza predeterminata.È uno dei due principali tipi di opzioni, l'altro tipo è un'opzione call. . Se detengono l'asset e credono che i prezzi possano scendere, possono acquistare l'opzione put da cui il nome alternativo put protettivo Put protettivo Una put protettiva è una strategia di gestione del rischio e di opzioni che prevede il mantenimento di una posizione lunga nell'asset sottostante (ad es. stock) e l'acquisto di un'opzione put con un prezzo di esercizio pari o vicino al prezzo corrente dell'attività sottostante. Una strategia put protettiva è anche nota come chiamata sintetica. . Se un trader detiene l'opzione put perché pensava che i prezzi sarebbero diminuiti, ma le aspettative cambiano, invece di vendere la put potrebbe acquistare l'attività,che crea il long call sintetico e riduce i costi di transazione. Costi di transazione I costi di transazione sono costi sostenuti che non maturano per nessun partecipante alla transazione. Sono costi irrecuperabili derivanti dal commercio economico in un mercato. In economia, la teoria dei costi di transazione si basa sul presupposto che le persone siano influenzate dal proprio interesse competitivo. .

Breve chiamata sintetica

Una chiamata breve sintetica viene creata attraverso una posizione corta sull'asset sottostante e una posizione corta sull'opzione put. Questa posizione di trading emula una posizione call corta. Spesso questa posizione viene creata per alterarne una esistente per ridurre i costi di transazione. Ad esempio, se un trader desidera cambiare la propria posizione da una posizione corta a una posizione lunga e corta. Nell'investimento, le posizioni lunghe e corte rappresentano le scommesse direzionali degli investitori che un titolo salirà (se lungo) o scenderà (quando corto). Nel trading di asset, un investitore può assumere due tipi di posizioni: long e short. Un investitore può acquistare un asset (andando a lungo) o venderlo (andando a breve). in breve, possono semplicemente ridurre l'asset sottostante. Classe di attività Una classe di attività è un gruppo di veicoli di investimento simili. Classi o tipi diversidelle attività di investimento - come gli investimenti a reddito fisso - sono raggruppati sulla base di una struttura finanziaria simile. Sono generalmente negoziati negli stessi mercati finanziari e soggetti alle stesse regole e regolamenti. invece di chiudere la posizione put e aprire la posizione di chiamata.

Long Put sintetico

Una posizione put lunga sintetica viene creata tenendo una posizione corta sull'asset sottostante e una posizione lunga Posizioni lunghe e corte Nell'investimento, le posizioni lunghe e corte rappresentano le scommesse direzionali degli investitori che un titolo salirà (quando lungo) o scenderà ( quando breve). Nel trading di asset, un investitore può assumere due tipi di posizioni: long e short. Un investitore può acquistare un asset (andando a lungo) o venderlo (andando a breve). sull'opzione call. Questa posizione di trading emula una posizione long put. Anche in questo caso, un long put sintetico viene spesso creato per modificare una posizione esistente. Se un trader ha una posizione call lunga e desidera passare a una put lunga, può semplicemente shortare l'asset sottostante. Ciò è preferibile alla chiusura dell'opzione call e all'acquisto di una put poiché riduce il numero di transazioni, il che a sua volta riduce i costi.

Short Put sintetico / Covered Call

Una posizione short put sintetica viene creata mantenendo l'asset sottostante e accorciando l'opzione call. Questa posizione di trading emula una posizione short put. Lo short put sintetico può essere creato per modificare una posizione esistente. Questa posizione è anche denominata Covered Call Covered Call Una Covered Call è una strategia di gestione del rischio e di opzioni che prevede il mantenimento di una posizione lunga nell'asset sottostante (ad esempio, azione) e la vendita (scrittura) di un'opzione call sull'attività sottostante . . Gli investitori possono vendere opzioni call per generare reddito e, detenendo l'attività sottostante, sono coperte se il prezzo dell'attività sottostante aumenta e le opzioni vengono esercitate.

Strategie di trading direzionale Strategie di trading direzionale Le strategie di opzioni direzionali sono operazioni che scommettono sul movimento al rialzo o al ribasso del mercato. Ad esempio, se un investitore ritiene che il mercato stia crescendo,

Le strategie di trading direzionale sono scommesse sull'aumento o diminuzione del valore dell'asset sottostante. Queste strategie vengono utilizzate quando un trader crede di poter prevedere la direzione del mercato o dell'asset sottostante.

Collare

Una strategia di opzione collar Collar Una strategia di opzione collar limita sia le perdite che i guadagni. La posizione viene creata con il titolo sottostante, una put protettiva e una call coperta. viene creato vendendo un'opzione call, detenendo l'attività sottostante e acquistando un'opzione put. può essere considerata come una put protettiva simultanea Una put protettiva è una strategia di gestione del rischio e di opzioni che prevede il mantenimento di una posizione lunga nell'asset sottostante (ad esempio, azione) e l'acquisto di un'opzione put con un prezzo di esercizio uguale o vicino a il prezzo corrente dell'attività sottostante. Una strategia put protettiva è anche nota come chiamata sintetica. e covered call Covered call Una covered call è una strategia di gestione del rischio e di opzioni che prevede ilstock) e vendendo (scrivendo) un'opzione call sull'attività sottostante. . Un collare limita sia la perdita al ribasso che il guadagno al rialzo. I collar vengono spesso utilizzati quando l'attività sottostante è aumentata in modo significativo di prezzo e un investitore che detiene questa attività desidera proteggere questo guadagno non realizzato.

Bull Call Spread

Un rialzista rialzista e ribassista I professionisti della finanza aziendale si riferiscono regolarmente ai mercati come rialzisti e ribassisti sulla base di movimenti di prezzo positivi o negativi. In genere si considera che esista un mercato ribassista quando si è verificato un calo del prezzo del 20% o più dal picco e un mercato rialzista è considerato un recupero del 20% da un minimo del mercato. lo spread call viene creato mantenendo una posizione lunga su un'opzione call e vendendo un'opzione call a un prezzo di esercizio più alto Prezzo di esercizio Il prezzo di esercizio è il prezzo al quale il titolare dell'opzione può esercitare l'opzione di acquistare o vendere un titolo sottostante a seconda che detengano un'opzione call o un'opzione put. Un'opzione è un contratto con il diritto di esercitare il contratto a un prezzo specifico, noto come prezzo di esercizio. .L'investitore Investitore Un investitore è un individuo che investe denaro in un'entità come un'azienda per ottenere un rendimento finanziario. L'obiettivo principale di qualsiasi investitore è ridurre al minimo il rischio e guadagnerà se l'aumento del prezzo dell'asset, tuttavia, il guadagno al rialzo è limitato dall'opzione short call. Quando un investitore ritiene che il prezzo dell'asset corrispondente aumenterà di un importo limitato, viene utilizzato un bull call spread. L'opzione short call premium può essere utilizzata per coprire parte del costo della long call.Il premio dell'opzione short call può essere utilizzato per coprire parte del costo della long call.L'opzione short call premium può essere utilizzata per coprire parte del costo della long call.

Bear Call Spread

I professionisti orso rialzista e ribassista nella finanza aziendale si riferiscono regolarmente ai mercati come rialzisti e ribassisti sulla base di movimenti di prezzo positivi o negativi. In genere si considera che esista un mercato ribassista quando si è verificato un calo del prezzo del 20% o più dal picco e un mercato rialzista è considerato un recupero del 20% da un minimo del mercato. lo spread call viene creato abbreviando un'opzione call con un prezzo di esercizio inferiore e mantenendo una chiamata lunga con un prezzo di esercizio più alto. Questa strategia è anche chiamata credit call spread poiché genera un credito netto alla prima apertura. il bear call spread viene generalmente utilizzato per generare reddito se si prevede che il prezzo dell'asset diminuirà o rimarrà stabile.

Bull Put Spread

Uno spread put rialzista viene creato acquistando un'opzione put Opzione put Un'opzione put è un contratto di opzione che conferisce all'acquirente il diritto, ma non l'obbligo, di vendere il titolo sottostante a un prezzo specificato (noto anche come prezzo di esercizio) prima o a una data di scadenza predeterminata. È uno dei due principali tipi di opzioni, l'altro tipo è un'opzione call. e vendere un'opzione put a un prezzo di esercizio più alto. Questa strategia di opzione viene utilizzata quando un trader ritiene che l'asset si muoverà leggermente più in alto nel prezzo. Questa strategia può essere utilizzata per generare reddito e si tradurrà in un debito netto all'apertura della posizione.

Bear Put Spread

Uno spread put ribassista viene creato vendendo un'opzione put e acquistando un'opzione put a un prezzo di esercizio più alto Prezzo di esercizio Il prezzo di esercizio è il prezzo al quale il possessore dell'opzione può esercitare l'opzione di acquistare o vendere un titolo sottostante, a seconda a seconda che detengano un'opzione call o un'opzione put. Un'opzione è un contratto con il diritto di esercitare il contratto a un prezzo specifico, noto come prezzo di esercizio. . Questa strategia viene utilizzata quando un trader crede che il prezzo dell'asset scenderà. I guadagni sono limitati quando il prezzo dell'asset diminuisce, ma anche le perdite sono limitate all'aumentare del prezzo dell'asset.

Strategie di trading non direzionale Modello di strategie di trading non direzionale Il modello di strategie di trading non direzionale consente agli utenti di determinare il profitto quando acquistano opzioni. Questo modello si concentra su strategie non direzionali

Le strategie di trading non direzionali scommettono sulla volatilità Vega (ν) Vega è una misura di sensibilità utilizzata nella valutazione delle opzioni. È la sensibilità del prezzo di un'opzione a una variazione dell'1% della volatilità dell'attività sottostante dell'attività sottostante. La direzione in cui si muove il valore dell'asset sarà generalmente molto meno importante in queste strategie di trading. Esistono tuttavia delle eccezioni che considerano la direzione del prezzo dell'asset in queste strategie. Le strategie non direzionali vengono utilizzate quando un trader ritiene che un asset avrà una volatilità molto bassa. Volatilità La volatilità è una misura del tasso di fluttuazioni del prezzo di un titolo nel tempo. Indica il livello di rischio associato alle variazioni di prezzo di un titolo.Investitori e trader calcolano la volatilità di un titolo per valutare le variazioni passate dei prezzi o l'elevata volatilità ma non sanno in quale direzione.

Straddle

Un long straddle viene creato acquistando un'opzione call at-the-money e un'opzione put at-the-money. Il risultato è un credito netto e l'investitore guadagnerà da una grande oscillazione del prezzo verso l'alto o verso il basso. I trader che credono che vi sia un'elevata volatilità Volatilità La volatilità è una misura del tasso di fluttuazioni del prezzo di un titolo nel tempo. Indica il livello di rischio associato alle variazioni di prezzo di un titolo. Investitori e trader calcolano la volatilità di un titolo per valutare le variazioni passate dei prezzi, ma non sanno in quale direzione si muoverà l'asset possono utilizzare uno straddle.

Uno short straddle viene creato vendendo un'opzione call at the money Opzione call Un'opzione call, comunemente denominata "call", è una forma di contratto derivato che conferisce all'acquirente dell'opzione call il diritto, ma non l'obbligo , per acquistare un'azione o un altro strumento finanziario a un prezzo specifico - il prezzo di esercizio dell'opzione - entro un periodo di tempo specificato. e opzione put at-the-money Opzione put Un'opzione put è un contratto di opzione che conferisce all'acquirente il diritto, ma non l'obbligo, di vendere il titolo sottostante a un prezzo specificato (noto anche come prezzo di esercizio) prima o a un data di scadenza. È uno dei due principali tipi di opzioni, l'altro tipo è un'opzione call. . Ciò si traduce in un debito netto, tuttavia l'investitore ha un potenziale illimitato di perdite al rialzo e al ribasso.

Strangolare

Uno strangolamento è simile a uno straddle. Invece di acquistare l'opzione call e put at-the-money, vengono entrambe acquistate out-of-the-money. Poiché entrambe le opzioni sono out of the money, il costo di uno strangle è generalmente inferiore a uno straddle, tuttavia richiede una maggiore volatilità per il profitto. Profitto Il profitto è il valore rimanente dopo che le spese di una società sono state pagate. Può essere trovato in un conto economico. Se il valore che rimane dopo che le spese sono state detratte dalle entrate è positivo, si dice che la società ha un profitto, e se il valore è negativo, si dice che ha una perdita da. Gli investitori che credono che vi sia un'elevata volatilità possono impiegare uno strangolamento.

Uno short strangle viene creato vendendo un'opzione call out-of-the-money e un'opzione put out-of-the-money. Questa strategia è simile a uno short straddle. Risulta in un debito netto inferiore allo short straddle, tuttavia, il debito viene mantenuto a un intervallo maggiore per il prezzo dell'asset corrispondente.

Chiama Butterfly Spread

Una farfalla long call viene creata acquistando un'opzione call in the money, vendendo due opzioni call at the money Opzione call Un'opzione call, comunemente chiamata "call", è una forma di contratto derivato l'acquirente dell'opzione call ha il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare un'azione o un altro strumento finanziario a un prezzo specifico - il prezzo di esercizio dell'opzione - entro un determinato periodo di tempo. e l'acquisto di un'opzione call out-of-the-money. Ciò si traduce in un debito netto all'apertura di questa posizione. Quando il prezzo dell'asset si muove in entrambe le direzioni, questa posizione cadrà di valore, tuttavia le perdite al rialzo e al ribasso sono limitate. Un trader utilizzerà uno spread a farfalla quando ritiene che l'asset sottostante sperimenterà una volatilità minima.

Una farfalla short call viene creata vendendo un'opzione call in-the-money, acquistando due opzioni call at-the-money e vendendo un'opzione call out-of-the-money. Ciò si traduce in un credito netto, tuttavia l'investitore guadagnerà dal rialzo o dal ribasso. Il guadagno al rialzo o al ribasso in una farfalla short call è limitato. Un investitore potrebbe utilizzare questa strategia se ritiene che l'asset sottostante sperimenterà un'elevata volatilità Volatilità La volatilità è una misura del tasso di fluttuazione del prezzo di un titolo nel tempo. Indica il livello di rischio associato alle variazioni di prezzo di un titolo. Investitori e trader calcolano la volatilità di un titolo per valutare le variazioni passate dei prezzi.

Metti Butterfly Spread

Una lunga put butterfly è costruita acquistando un'opzione put out-of-the-money Opzione put Un'opzione put è un contratto di opzione che dà all'acquirente il diritto, ma non l'obbligo, di vendere il titolo sottostante a un prezzo specificato (anche noto come prezzo di esercizio) prima o ad una data di scadenza predeterminata. È uno dei due principali tipi di opzioni, l'altro tipo è un'opzione call. , vendendo due opzioni put at-the-money e acquistando un'opzione put in-the-money. Ciò si traduce in un debito netto. Il long put butterfly spread offre un payoff molto simile al long call butterfly, tuttavia è costruito con opzioni put piuttosto che call. Un investitore utilizzerà questa strategia quando ritiene che l'asset sottostante sperimenterà una volatilità minima.

Una farfalla short put viene creata vendendo un'opzione put out-of-the-money, acquistando due opzioni put at-the-money e vendendo un'opzione put in-the-money. Il grafico dei profitti / perdite di questa strategia è molto simile a uno short call butterfly spread, tuttavia è costruito con opzioni put piuttosto che opzioni call.

Farfalla di ferro

Una lunga farfalla di ferro viene creata acquistando un'opzione put out of the money, vendendo un'opzione put at-the-money, vendendo un'opzione call at-the-money e acquistando un'opzione call out-of-the-money. Questa strategia può anche essere pensata come una combinazione di uno spread put ribassista e uno spread call rialzista.

Il profitto Profitto Il profitto è il valore rimanente dopo che le spese di un'azienda sono state pagate. Può essere trovato in un conto economico. Se il valore che rimane dopo che le spese sono state detratte dalle entrate è positivo, si dice che la società ha un profitto, e se il valore è negativo, allora si dice che una perdita / perdita di questa strategia è molto simile alla lunga chiama farfalla e allunga la farfalla. Il guadagno sarà più alto tra i prezzi di esercizio più bassi e quelli più alti. Un trader potrebbe impiegare una farfalla di ferro se ritiene che l'asset sottostante sperimenterà una volatilità molto ridotta. Volatilità La volatilità è una misura del tasso di fluttuazioni del prezzo di un titolo nel tempo. Indica il livello di rischio associato alle variazioni di prezzo di un titolo.Investitori e trader calcolano la volatilità di un titolo per valutare le variazioni passate dei prezzi.

La diffusione della farfalla di ferro inversa o della farfalla di ferro corta viene creata vendendo un'opzione put out-of-the-money, acquistando un'opzione put at-the-money, acquistando un'opzione call at-the-money e vendendo un'opzione out-of-the-money opzione call the money. Ciò si tradurrà in un grafico di profitti / perdite molto simile a quello dello short put butterfly e dello short call butterfly spread. L'investitore inizierà con un credito netto all'apertura di questa posizione di trading, tuttavia trarrà vantaggio dal corrispondente prezzo dell'asset che si sposta verso l'alto o verso il basso.

Condor di ferro

La strategia iron condor è costruita acquistando un'opzione put out-of-the-money Opzione put Un'opzione put è un contratto di opzione che dà all'acquirente il diritto, ma non l'obbligo, di vendere il titolo sottostante a un prezzo specificato (anche noto come prezzo di esercizio) prima o ad una data di scadenza predeterminata. È uno dei due principali tipi di opzioni, l'altro tipo è un'opzione call. , vendendo un'opzione put leggermente out-of-the-money con un prezzo di esercizio più alto, vendendo un'opzione call leggermente out-of-the-money e acquistando un'opzione call out-of-the-money con un prezzo di esercizio più alto. Il condor di ferro è simile alla farfalla di ferro, tuttavia il debito netto iniziale è inferiore.

I valori in cui il condor di ferro si traduce in un profitto è generalmente maggiore della farfalla di ferro. Un trader può impiegare un condor di ferro se ritiene che l'asset sottostante sperimenterà una volatilità molto bassa. Un condor di ferro può essere impiegato su una farfalla di ferro se il trader è meno sicuro di quanto sarà stabile il prezzo dell'asset.

Jade Lizard

La lucertola di giada è costruita vendendo un'opzione put con un prezzo di esercizio inferiore Prezzo di esercizio Il prezzo di esercizio è il prezzo al quale il titolare dell'opzione può esercitare l'opzione di acquistare o vendere un titolo sottostante, a seconda che detenga un'opzione di acquisto o opzione put. Un'opzione è un contratto con il diritto di esercitare il contratto a un prezzo specifico, noto come prezzo di esercizio. , la vendita di un'opzione call con un prezzo di esercizio più elevato e l'acquisto di un'opzione di acquisto con un prezzo di esercizio ancora più elevato. La lucertola di giada cerca di sfruttare l'inclinazione della volatilità. Ciò significa che la put out-of-the-money dovrebbe essere scambiata con un premio più alto rispetto a una call out-of-the-money equidistante. La lucertola di giada proverà a raccogliere un premio dalla bassa volatilità eliminando anche il rischio di rialzo Rischio In finanza,il rischio è la probabilità che i risultati effettivi differiscano dai risultati attesi. Nel Capital Asset Pricing Model (CAPM), il rischio è definito come la volatilità dei rendimenti. Il concetto di "rischio e rendimento" è che le attività più rischiose dovrebbero avere rendimenti attesi più elevati per compensare gli investitori per la maggiore volatilità e l'aumento del rischio. . Questa strategia è leggermente rialzista e ribassista I professionisti della finanza aziendale si riferiscono regolarmente ai mercati come rialzisti e ribassisti sulla base di movimenti di prezzo positivi o negativi. In genere si considera che esista un mercato ribassista quando si è verificato un calo del prezzo del 20% o più dal picco e un mercato rialzista è considerato un recupero del 20% da un minimo del mercato. in direzione poiché il rischio di ribasso non viene eliminato.il rischio è definito come la volatilità dei rendimenti. Il concetto di "rischio e rendimento" è che le attività più rischiose dovrebbero avere rendimenti attesi più elevati per compensare gli investitori per la maggiore volatilità e l'aumento del rischio. . Questa strategia è leggermente rialzista e ribassista I professionisti della finanza aziendale si riferiscono regolarmente ai mercati come rialzisti e ribassisti sulla base di movimenti di prezzo positivi o negativi. In genere si considera che esista un mercato ribassista quando si è verificato un calo del prezzo del 20% o più dal picco e un mercato rialzista è considerato un recupero del 20% da un minimo del mercato. in direzione poiché il rischio di ribasso non viene eliminato.il rischio è definito come la volatilità dei rendimenti. Il concetto di "rischio e rendimento" è che le attività più rischiose dovrebbero avere rendimenti attesi più elevati per compensare gli investitori per la maggiore volatilità e l'aumento del rischio. . Questa strategia è leggermente rialzista e ribassista I professionisti della finanza aziendale si riferiscono regolarmente ai mercati come rialzisti e ribassisti sulla base di movimenti di prezzo positivi o negativi. In genere si considera che esista un mercato ribassista quando si è verificato un calo del prezzo del 20% o più dal picco e un mercato rialzista è considerato un recupero del 20% da un minimo del mercato. in direzione poiché il rischio di ribasso non viene eliminato.Questa strategia è leggermente rialzista e ribassista I professionisti della finanza aziendale si riferiscono regolarmente ai mercati come rialzisti e ribassisti sulla base di movimenti di prezzo positivi o negativi. In genere si considera che esista un mercato ribassista quando si è verificato un calo del prezzo del 20% o più dal picco e un mercato rialzista è considerato un recupero del 20% da un minimo del mercato. in direzione poiché il rischio di ribasso non viene eliminato.Questa strategia è leggermente rialzista rialzista e ribassista I professionisti della finanza aziendale si riferiscono regolarmente ai mercati come rialzisti e ribassisti sulla base di movimenti di prezzo positivi o negativi. In genere si considera che esista un mercato ribassista quando si è verificato un calo del prezzo del 20% o più dal picco e un mercato rialzista è considerato un recupero del 20% da un minimo del mercato. in direzione poiché il rischio di ribasso non viene eliminato.

Budella

Una strategia di opzione long guts è simile allo strangolamento, tuttavia invece di costruirla utilizzando opzioni out-of-the-money, viene creata acquistando un'opzione call in-the-money Opzione call Un'opzione call, comunemente indicata come " call, "è una forma di contratto derivato che conferisce all'acquirente dell'opzione call il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare un'azione o un altro strumento finanziario a un prezzo specifico - il prezzo di esercizio dell'opzione - entro un determinato periodo di tempo. e l'acquisto di un'opzione put in the money Opzione put Un'opzione put è un contratto di opzione che conferisce all'acquirente il diritto, ma non l'obbligo, di vendere il titolo sottostante a un prezzo specificato (noto anche come prezzo di esercizio) prima o al una data di scadenza predeterminata. È uno dei due principali tipi di opzioni, l'altro tipo è un'opzione call. .I premi pagati si tradurranno in un credito netto. Questa strategia trarrà vantaggio da una grande oscillazione del prezzo verso l'alto o verso il basso. Analogamente allo strangolamento, i trader possono utilizzare questa strategia quando ritengono che l'asset sottostante sperimenterà un'elevata volatilità.

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