Il Money Flow Index (MFI) è un indicatore di movimento che analizza sia il tempo che il prezzo per misurare la pressione del trading - acquisto o vendita. È anche chiamato indice di forza relativa (RSI) ponderato in base al volume, poiché include il volume, a differenza dell'RSI, che incorpora solo il prezzo.
Il flusso di denaro positivo è indicato da un aumento del prezzo tipico, segnalando una pressione di acquisto, mentre una diminuzione del prezzo tipico indica un flusso di denaro negativo, segnalando così una pressione di vendita. su movimenti di prezzo positivi o negativi. In genere si considera che esista un mercato ribassista quando si è verificato un calo del prezzo del 20% o più dal picco e un mercato rialzista è considerato un recupero del 20% da un minimo del mercato. . Questi flussi di denaro positivi e negativi vengono accumulati per creare un rapporto di flusso di denaro o rapporto di denaro.
Il rapporto monetario viene utilizzato per scoprire l'MFI che oscilla tra 0 e 100. Poiché l'MFI incorpora il volume, può essere utilizzato per l'identificazione di estremi e inversioni di prezzo con segnali diversi.
Sommario
- Money Flow Index (MFI) è un indicatore che misura la pressione di vendita e acquisto analizzando i dati di prezzo e volume.
- L'indicatore della IFM oscilla tra 0 e 100.
- La condizione di ipercomprato si verifica quando l'IFM supera 80. Un IFM inferiore a 20 indica una condizione di ipervenduto.
Formula per l'indice del flusso di denaro (IFM)
L'indice di flusso di denaro (IFM) può essere calcolato utilizzando i seguenti passaggi:
1. Calcola il prezzo tipico per un periodo.
Prezzo tipico = (Basso + Alto + Chiusura) / 3
Se il prezzo tipico di oggi è superiore a quello di ieri, ciò implica un flusso di denaro positivo. Se il prezzo tipico è inferiore, implica un flusso di denaro negativo. L'aggregato di denaro positivo in determinati periodi fornisce un flusso di denaro positivo e l'aggregato di denaro negativo in determinati periodi dà un flusso di denaro negativo.
2. Calcola il flusso di denaro grezzo.
Flusso di denaro grezzo = volume x prezzo tipico
3. Calcola il rapporto denaro.
Rapporto monetario = flusso di denaro positivo a 14 periodi / flusso di denaro negativo a 14 periodi
4. Calcolare l'indice del flusso di denaro (IFM).
Indice di flusso di denaro (IFM) = 100 - [100 / (1 + rapporto monetario)]
Segnali di Money Flow Index (MFI)
L'MFI genera tre segnali principali: condizioni di ipercomprato / ipervenduto, oscillazioni di fallimento e divergenze.
1. Condizione di ipercomprato / ipervenduto
Un titolo sarà considerato ipercomprato se l'MFI mostra un rapido aumento dei prezzi a un livello elevato. Allo stesso modo, un titolo è considerato ipervenduto se l'IFM indica un rapido calo del prezzo a un livello notevolmente basso. I livelli di ipervenduto e ipercomprato sono utili per l'identificazione degli estremi dei prezzi.
In genere, le condizioni di ipercomprato si verificano se l'MFI è superiore a 80 e inferiore a 20 indica condizioni di ipervenduto. I prezzi possono continuare a salire mentre la tendenza al rialzo è forte e l'MFI può aumentare oltre 80.
D'altra parte, le IFM possono scendere sotto i 20 quando i prezzi continuano a scendere in presenza di una forte tendenza al ribasso. Se l'MFI aumenta oltre 90, è considerata una condizione veramente ipercomprato e un IFM inferiore a 10 è considerata una condizione veramente ipervenduto.
Tuttavia, le IFM oltre 90 e inferiori a 10 si verificano raramente e suggeriscono che un movimento di prezzo non è sostenibile. Molti scambi di titoli nel mercato dei cambi Borsa di New York (NYSE) La Borsa di New York (NYSE) è la più grande borsa valori del mondo, che ospita l'82% dell'S & P 500, nonché 70 delle più grandi società del mondo . È una società quotata in borsa che fornisce una piattaforma per l'acquisto e la vendita senza raggiungere gli estremi di prezzo del livello 90/10.
2. Divergenze
Segnali di divergenza si verificano se le indicazioni dell'azione dei prezzi e dell'IFM sono opposte. La differenza nelle indicazioni può essere considerata come un'inversione imminente. Nello specifico, esistono due tipi di divergenze:
Divergenza dell'Indice del flusso di denaro rialzista (IFM)
Si verifica quando il prezzo cambia a un nuovo minimo, mentre l'MFI indica un minimo più alto che mostra un aumento del flusso di denaro. Ciò implica che la pressione di vendita sta diminuendo e gli acquirenti si impossesseranno del mercato. Offre l'opportunità di acquistare i titoli a prezzi bassi.
Divergenza dell'Indice del flusso di denaro ribassista (MFI)
Si verifica quando il prezzo si sposta a un nuovo massimo mentre l'MFI indica un massimo inferiore. Significa la diminuzione della pressione di acquisto e il tempo per i venditori di conquistare il mercato. È un'opportunità per i venditori di realizzare profitti Profitto vs contanti Comprendere la differenza tra profitto e denaro è molto importante nel settore finanziario. Il profitto è definito come le entrate meno tutte le spese di a.
3. Oscillazioni di guasto
Come le divergenze, anche le oscillazioni di guasto possono provocare un'inversione di prezzo. Tuttavia, le oscillazioni di guasto non dipendono dal prezzo e dipendono completamente dalla IFM. Ci sono quattro fasi nelle oscillazioni di fallimento in entrambi i tipi di oscillazioni di fallimento: rialzista e ribassista.
Oscillazione del fallimento dell'indice di flusso di denaro rialzista (MFI)
Fase 1: l'MFI diminuisce al di sotto di 20 (ipervenduto)
Fase 2: l'MFI recupera e sale al di sopra di 20
Fase 3: l'MFI diminuisce ma rimane al di sopra di 20
Fase 4: MFI spara sopra il massimo precedente
Oscillazione del fallimento del Bearish Money Flow Index (MFI)
Passaggio 1: l'MFI aumenta oltre 80 (ipercomprato)
Passaggio 2: l'MFI scende al di sotto di 80
Passaggio 3: l'MFI aumenta leggermente ma rimane al di sotto di 80
Passaggio 4: l'MFI scende al di sotto del minimo precedente
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