Frontiera efficiente e modello CAL

Questo modello efficiente di frontiera e CAL dimostra come costruire una frontiera di portafoglio e un grafico a linee CAL per trovare il portafoglio ottimale.

Di seguito è riportato uno screenshot della frontiera efficiente e del modello CAL:

Frontiera efficiente e screenshot del modello CAL

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La frontiera efficiente

Una frontiera del portafoglio è un grafico che mappa tutti i possibili portafogli con diverse combinazioni di ponderazione degli asset, con livelli di deviazione standard del portafoglio rappresentati graficamente sull'asse xe rendimento atteso del portafoglio sull'asse y.

Linea di allocazione del capitale (CAL)

La Capital Allocation Line (CAL) è una linea che rappresenta graficamente il profilo di rischio e rendimento delle attività rischiose e può essere utilizzata per trovare il portafoglio ottimale.

La formula della linea CAL è: E (R c ) = R f + S p σ (R c )

La pendenza della linea, S p , è chiamata Sharpe ratio Sharpe Ratio Lo Sharpe Ratio è una misura del rendimento aggiustato per il rischio, che confronta il rendimento in eccesso di un investimento con la sua deviazione standard dei rendimenti. Lo Sharpe Ratio viene comunemente utilizzato per valutare la performance di un investimento adeguandone il rischio. , o rapporto ricompensa / rischio. L'indice di Sharpe misura l'aumento del rendimento atteso per unità di deviazione standard aggiuntiva.

Portafoglio ottimale

Il portafoglio ottimale è costituito da un'attività priva di rischio e da un portafoglio di attività rischiose ottimale. Il portafoglio di asset rischiosi ottimale si trova nel punto in cui la CAL è tangente alla frontiera efficiente. Questo portafoglio è ottimale perché la pendenza della CAL è la più alta, il che significa che otteniamo i rendimenti più elevati per unità di rischio aggiuntiva.

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