L'indicatore di mercato è uno strumento quantitativo utilizzato dai trader per interpretare i dati finanziari al fine di prevedere i movimenti del mercato azionario.
Sommario
- L'indicatore di mercato è uno strumento quantitativo utilizzato dai trader per interpretare i dati finanziari al fine di prevedere i movimenti del mercato azionario.
- Gli indicatori di mercato sono considerati un sottoinsieme di indicatori tecnici.
- Esempi comuni di indicatori di mercato includono l'ampiezza del mercato, il sentiment del mercato, il volume del saldo e le medie mobili.
Indicatori di mercato vs. indicatori tecnici
Gli indicatori di mercato sono considerati un sottoinsieme di indicatori tecnici, ma i due condividono differenze fondamentali. Gli indicatori di mercato vengono calcolati allo stesso modo degli indicatori tecnici, ovvero applicando formule statistiche a un insieme di punti di dati al fine di derivare rapporti o formule.
Un indicatore di mercato può utilizzare i dati raccolti da più titoli. Negoziazione di titoli La negoziazione di titoli è titoli che sono stati acquistati da una società allo scopo di realizzare un profitto a breve termine. Una società può scegliere di speculare su vari titoli di debito o azionari se identifica un titolo sottovalutato e desidera sfruttare l'opportunità. negoziato su un determinato mercato o parte di un indice. Gli indicatori tecnici di solito compaiono nella parte inferiore di un grafico del prezzo dell'indice, mentre gli indicatori di mercato sono generalmente tracciati su grafici e grafici separati.
Indicatori di mercato - Tipi
Esistono diversi tipi di indicatori di mercato. Gli indicatori comuni includono quanto segue:
1. Larghezza del mercato
Gli indicatori dell'ampiezza del mercato confrontano i dati di diversi titoli che mostrano un movimento di prezzo simile. Consente ai trader di accertare dove si sta dirigendo la tendenza nel prossimo futuro. Il numero di società che raggiungono nuovi massimi verrà confrontato con il numero di azioni che raggiungono nuovi minimi in un dato periodo di scambio.
L'ampiezza del mercato è utile per i trader di tendenza che cercano principalmente di trarre profitto dalle scommesse sulle tendenze dei movimenti dei prezzi nel mercato. Le tendenze sono considerate relativamente prive di rischio se gli indicatori utilizzati sono accurati e il rischio è adeguatamente contabilizzato. Tuttavia, le tendenze non tengono conto della psicologia del trading, che può causare movimenti di prezzo inaspettati nel mercato.
Ad esempio, la linea anticipo-declino Linea anticipo-declino La linea anticipo-declino (ADL) è un indicatore tecnico che traccia la differenza tra il numero di azioni in avanzamento e le scorte in calo su base giornaliera è un rapporto che considera il numero di avanzamenti positivi azioni in un indice rispetto alle azioni che stanno avanzando negativamente.
L'indicatore è utile in quanto incorpora il peso della capitalizzazione di mercato di una data società mentre calcola la traiettoria dei movimenti di prezzo, invece di considerare semplicemente i movimenti di prezzo del titolo della società più grande in quell'indice. Esempi comuni includono $ NYAD e $ NAAD.
2. Sentiment del mercato
Gli indicatori del sentiment del mercato servono a confrontare il prezzo di un titolo con il suo volume di scambi. Viene fatto per determinare se, sul mercato complessivo, gli investitori sono rialzisti o ribassisti sul mercato complessivo.
Ad esempio, il rapporto put-call calcola il numero di opzioni call rispetto al numero di opzioni put acquistate in una data durata.
3. Medie mobili
Le medie mobili sono utili per filtrare i punti dati irrilevanti in quanto "smussano" i dati di prezzo disponibili. È perché una media mobile Media mobile Una media mobile è un indicatore tecnico che gli analisti di mercato e gli investitori possono utilizzare per determinare la direzione di una tendenza. Riassume i punti dati è espresso come una singola linea fluente che rappresenta il prezzo medio di un dato titolo in un periodo.
Il periodo scelto è a discrezione del commerciante, a seconda delle sue priorità. Ad esempio, gli investitori e i seguaci delle tendenze a lungo termine considerano normalmente un intervallo di tempo di 50, 100 o 200 giorni. I trader a breve termine possono considerare un periodo di una settimana.
La media mobile può indicare diverse proprietà nella traiettoria di un dato titolo. L'angolo della pendenza può esporre la linea di tendenza. Una media mobile orizzontale mostra che il prezzo del titolo varia mentre una media mobile inclinata positivamente mostra che è probabile che il prezzo aumenti.
È importante notare che le medie mobili non prevedono i movimenti dei prezzi, ma mostrano semplicemente i movimenti dei prezzi reali che si sono già verificati. Gli esempi includono $ NYA50, $ NYA200, $ NAA50 e $ NAA200.
4. Volume di bilanciamento (OBV)
Il volume degli scambi è un importante indicatore di mercato e il volume a saldo raccoglie molti dati relativi al volume in un'unica linea fluida. OBV non prevede i movimenti dei prezzi ma conferma le tendenze. Un OBV in aumento mostra che il prezzo del titolo è in aumento mentre un OBV negativo accompagna movimenti di prezzo negativi.
Se l'OBV e il prezzo si muovono in direzioni opposte, è probabile che il movimento del prezzo cambi direzione. Un OBV in aumento accompagnato da un prezzo in calo mostra che il prezzo potrebbe presto iniziare a salire. Un prezzo in calo accompagnato da un OBV piatto significa che il prezzo si sta avvicinando al minimo.
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