Il Volume Price Trend Indicator (VPT) è un indicatore del mercato azionario che aiuta i trader a mettere in relazione il prezzo di un'azione e il volume degli scambi. Aiuta a identificare la parità tra domanda e offerta Offerta e domanda Le leggi della domanda e dell'offerta sono concetti microeconomici che affermano che in mercati efficienti, la quantità offerta di un bene e la quantità richiesta di quel bene sono uguali tra loro. Il prezzo di quel bene è anche determinato dal punto in cui domanda e offerta sono uguali tra loro. per un'azione e aiuta anche a prevedere il prezzo di un'azione, sia in direzione che in grandezza.
Il VPT si differenzia dagli altri indicatori prezzo-volume perché prende in considerazione l'aumento o la diminuzione percentuale del prezzo e non si limita a sommare o sottrarre il volume in base al fatto che il prezzo corrente sia superiore al prezzo del giorno precedente.
Sommario
- L'indicatore Volume Price Trend (VPT), a volte noto come Price-Volume Trend, combina prezzo e volume per formare un indicatore che utilizza i cambiamenti nel flusso di denaro come punti di entrata e di uscita nel trading.
- Utilizza la variazione di prezzo percentuale e non la variazione di prezzo per il suo calcolo.
- Nel trading, il VPT, insieme ad altre medie mobili, viene utilizzato per crossover, conferme e divergenze della linea di segnale.
Formula per il calcolo dell'indicatore dell'andamento del prezzo del volume
VPT = VPT precedente + Volume x (Prezzo di chiusura di oggi - Prezzo di chiusura precedente) / Prezzo di chiusura precedente
L'idea alla base dell'indicatore è moltiplicare il volume di mercato di un'azione per la variazione percentuale del suo prezzo. Se il prezzo del titolo scende, il valore dell'indicatore diminuisce. Se il prezzo aumenta, il valore aumenta. Il VPT è generalmente calcolato su base giornaliera, sebbene possa essere misurato in qualsiasi periodo di tempo con il quale i dati sul volume Volume degli scambi Il volume degli scambi, noto anche come volume degli scambi, si riferisce alla quantità di azioni o contratti che appartengono a un dato titolo scambiato su base giornaliera è disponibile.
Il VPT è molto simile al volume di bilanciamento (OBV). In OBV, c'è un aumento o una diminuzione dell'indicatore sulla base dei soli movimenti di prezzo. La variazione percentuale del prezzo non viene considerata nel calcolo. Tuttavia, in VPT, l'indicatore si sposta in base alla variazione percentuale del prezzo.
Interpretare il VPT
Quando investitori e trader guardano al VPT, di solito cercano divergenze. Una divergenza si verifica quando il prezzo di un'azione si muove nella direzione opposta di un indicatore. Di solito suggerisce che potrebbe esserci un cambiamento nella direzione del prezzo.
Ad esempio, se il volume rimane costante, ma c'è un aumento del prezzo, di solito suggerisce che il movimento del prezzo è debole e che c'è un'alta probabilità che venga invertito. Un trader che utilizza VPT e osserva il fatto, potrebbe non perseguire operazioni lunghe, aspettandosi che il mercato salga ulteriormente.
Le interpretazioni del VPT possono essere riassunte come segue:
- Un aumento del prezzo, oltre che del volume, conferma l'andamento dei prezzi al rialzo.
- Una diminuzione del prezzo, oltre che del volume, conferma la tendenza al ribasso dei prezzi.
- Un aumento del prezzo accompagnato da una tendenza al ribasso o al volume piatto è una divergenza e può suggerire che il movimento al ribasso del prezzo è debole e non reggerà.
- Una diminuzione del prezzo accompagnata da un trend di volume crescente o piatto è una divergenza e può suggerire che il movimento al rialzo del prezzo è debole e non reggerà.
Trading con il VPT
Nell'analisi tecnica, il VPT viene utilizzato principalmente su frame a lungo termine a causa della sua natura cumulativa. Diventa difficile usarlo sui grafici a breve termine e intraday in quanto le variazioni possono essere relativamente piccole rispetto al valore VPT effettivo. Il problema persiste con tutti gli indicatori basati sul volume che utilizzano il calcolo cumulativo.
Per semplificare l'analisi, si consiglia di utilizzare l'indicatore VPT insieme a una media mobile Media mobile Una media mobile è un indicatore tecnico che gli analisti di mercato e gli investitori possono utilizzare per determinare la direzione di una tendenza. Riassume i punti dati applicati ad esso come una linea di segnale. Quando viene utilizzata una media mobile, i valori VPT sotto la linea suggeriscono un flusso di denaro negativo e da vendere, mentre i valori VPT sopra la linea suggeriscono un flusso di denaro positivo e da acquistare.
Il VPT può essere utilizzato anche con l'indice direzionale medio (ADX) Indicatore ADX - Analisi tecnica ADX sta per indice di movimento direzionale medio. L'indicatore ADX è un indicatore della forza del trend, comunemente usato nel trading di futures. Tuttavia, da allora è stato ampiamente applicato dagli analisti tecnici a praticamente ogni altro investimento negoziabile, dalle azioni al forex agli ETF. per confermare l'andamento del mercato. Il VPT è fondamentalmente utilizzato in combinazione con le medie mobili di 25-50 giorni. Se le medie mobili e il VPT si muovono nella stessa direzione, un trader può decidere di acquistare e viceversa.
Come tutti gli strumenti di trading tecnico, VPT viene utilizzato al meglio in combinazione con altri strumenti che da solo. Usare un indicatore in modo indipendente per prendere decisioni di trading sarà una forma di abuso. Gli indicatori sono utilizzati al meglio come guide per le decisioni di trading piuttosto che come sistemi autonomi.
Risorse addizionali
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Per continuare ad apprendere e sviluppare la tua conoscenza dell'analisi finanziaria, consigliamo vivamente le risorse aggiuntive di seguito:
- Analisi tecnica avanzata Analisi tecnica avanzata L'analisi tecnica avanzata di solito comporta l'utilizzo di più indicatori tecnici o di un indicatore piuttosto sofisticato (cioè complesso). "Sofisticato"
- Golden Cross Golden Cross Una Golden Cross è un indicatore tecnico di base che si verifica sul mercato quando una media mobile a breve termine (50 giorni) di un asset supera una media mobile a lungo termine (200 giorni). Quando i trader vedono una croce d'oro, vedono questo schema grafico come indicativo di un mercato rialzista.
- Adaptive Moving Average (KAMA) di Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) di Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) di Kaufman fu sviluppato dal teorico finanziario quantitativo americano Perry J. Kaufman, nel 1998. La tecnica iniziò nel 1972 ma Kaufman la presentò ufficialmente al pubblico attraverso il suo libro "Trading Systems and Methods". A differenza di altre medie mobili
- Oscillatore McClellan Oscillatore McClellan - Analisi tecnica L'oscillatore McClellan è un tipo di oscillatore momentum. L'oscillatore McClellan viene calcolato utilizzando medie mobili esponenziali ed è progettato per indicare la forza o la debolezza del movimento dei prezzi, piuttosto che la sua direzione.
