Calcolatrice Excel per parità put-call

Questa parità put-call Parità put-call La parità put-call è un concetto importante nella determinazione del prezzo delle opzioni che mostra come i prezzi di put, call e l'asset sottostante devono essere coerenti tra loro. Questa equazione stabilisce una relazione tra il prezzo di una call e un'opzione put che hanno lo stesso asset sottostante. Il calcolatore mostra la relazione tra un'opzione call europea, un'opzione put Opzioni: Calls e Puts Un'opzione è una forma di contratto derivato che conferisce al titolare il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere un'attività entro una certa data (data di scadenza ) a un prezzo specificato (prezzo di esercizio). Esistono due tipi di opzioni: call e put. Le opzioni statunitensi possono essere esercitate in qualsiasi momento e la relativa attività sottostante Classe di attività Una classe di attività è un gruppo di veicoli di investimento simili. Classi o tipi diversidelle attività di investimento - come gli investimenti a reddito fisso - sono raggruppati sulla base di una struttura finanziaria simile. Sono generalmente negoziati negli stessi mercati finanziari e soggetti alle stesse regole e regolamenti. . Inserendo le informazioni, è possibile vedere quale dovrebbe essere una qualsiasi di queste variabili se questa relazione di parità dovesse essere mantenuta.

Di seguito è riportata una rapida anteprima del calcolatore di parità put-call di Finance:

Calcolatore di parità put-call

Per scaricare il calcolatore di parità put-call gratuito di Finance, controlla il mercato finanziario: Calcolatore di parità put-call Calcolatore di parità put-call Questo calcolatore di parità put-call dimostra la relazione tra le opzioni put, le opzioni call e il loro asset sottostante.

Informazioni sulla parità put-call

Questa parità dimostra come un'opzione call europea, un'opzione put e il relativo asset sottostante siano correlati. Questa parità vale solo per le opzioni europee con lo stesso asset sottostante, prezzo di esercizio e data di scadenza. Questo concetto è importante nella determinazione del prezzo delle opzioni Modelli di determinazione del prezzo delle opzioni I modelli di prezzo delle opzioni sono modelli matematici che utilizzano determinate variabili per calcolare il valore teorico di un'opzione. Il valore teorico di un file. Di seguito è una versione comune dell'equazione:

Put-Call Parity Equation in Text

Equazione di parità put-call 2

La relazione stabilisce che un portafoglio costituito da una posizione lunga su un'opzione call e una posizione corta su un'opzione put dovrebbe essere uguale a una posizione lunga sull'attività sottostante e una posizione corta sul prezzo di esercizio Prezzo di esercizio Il prezzo di esercizio è il prezzo al quale il titolare dell'opzione può esercitare l'opzione di acquistare o vendere un titolo sottostante, a seconda che detenga un'opzione call o un'opzione put. Un'opzione è un contratto con il diritto di esercitare il contratto a un prezzo specifico, noto come prezzo di esercizio. . Questa equazione può essere riorganizzata in diversi modi per risolvere qualsiasi variabile specifica. Ad esempio, in base alla parità put-call, una posizione lunga sull'opzione call dovrebbe essere uguale a un portafoglio che detiene una posizione lunga sull'opzione put,una posizione lunga sull'asset sottostante e una posizione corta sul prezzo di esercizio. Questo portafoglio può essere indicato come l'opzione call sintetica. Nel calcolatore put-call, inserendo le informazioni per l'opzione put, l'asset sottostante e il prezzo di esercizio puoi facilmente calcolare quale dovrebbe essere l'opzione put in base alla parità put-call.

Questo concetto è importante da capire, perché se non è valido, ciò potrebbe potenzialmente portare a un'opportunità di arbitraggio Arbitraggio L'arbitraggio è la strategia di sfruttare le differenze di prezzo in diversi mercati per lo stesso asset. Perché ciò avvenga, deve esserci una situazione di almeno due attività equivalenti con prezzi diversi. In sostanza, l'arbitraggio è una situazione da cui un trader può trarre profitto. Ad esempio, se il prezzo di un'opzione call è inferiore all'opzione call sintetica, ciò significherebbe che c'è un prezzo errato e potresti utilizzare una strategia di arbitraggio. In questo caso, venderesti l'opzione call sintetica e acquisteresti l'opzione call effettiva.

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