L'indicatore Aroon, sviluppato da Tushar Chande nel 1995, consiste in realtà di due indicatori che insieme sono progettati per:
- Identifica i cambiamenti di tendenza o l'inizio di una tendenza
- Identificare l'esistenza di un mercato di tendenza o di variazione Equity Capital Market (ECM) Il mercato del capitale azionario è un sottoinsieme del mercato dei capitali, in cui le istituzioni finanziarie e le società interagiscono per negoziare strumenti finanziari
- Spot correttivi ritracciamenti o periodi di consolidamento
- Valuta la forza di una tendenza
I due indicatori Aroon sono Aroon-Up e Aroon-Down, a volte indicati come Aroon rialzista e Aroon ribassista. L'indicatore Aroon-Up riflette il numero di giorni trascorsi dal più recente massimo di 25 giorni. L'indicatore Aroon-Down mostra il numero di giorni trascorsi dal minimo di 25 giorni più recente.
Gli indicatori Aroon assumono una posizione piuttosto inversa rispetto ai soliti oscillatori di momentum Oscillatore MACD - Analisi tecnica L'oscillatore MACD viene utilizzato per esaminare la convergenza e la divergenza della media mobile a breve termine. L'oscillatore MACD è un indicatore tecnico a doppio taglio in quanto offre ai trader e agli analisti la capacità di seguire le tendenze del mercato, oltre a misurare lo slancio delle variazioni di prezzo. , poiché l'attenzione di Aroon è più puntuale rispetto al prezzo piuttosto che prezzo rispetto al tempo.
Calcolo degli indicatori di Aroon
Gli indicatori Aroon sono tracciati in una finestra separata dalla finestra principale del grafico Come leggere i grafici azionari Se hai intenzione di negoziare attivamente azioni come investitore del mercato azionario, allora devi sapere come leggere i grafici azionari. Anche i trader che utilizzano principalmente l'analisi fondamentale per selezionare le azioni in cui investire, spesso utilizzano ancora l'analisi tecnica del movimento del prezzo delle azioni per determinare specifici acquisti e vendite, grafici azionari che mostrano l'azione dei prezzi e sono calcolati in termini percentuali con valori compresi tra 0 e 100.
L'indicatore Aroon-Up è calcolato come segue:
25 - Numero di giorni dal recente massimo di 25 giorni / 25
L'indicatore Aroon-Down viene calcolato come segue:
25 - Numero di giorni dal recente minimo di 25 giorni / 25
I risultati di entrambi i calcoli vengono quindi moltiplicati per 100 per ottenere un numero percentuale.
Capire cosa mostra l'indicatore Aroon
I due indicatori Aroon stanno sostanzialmente seguendo, rispettivamente, quando si sono verificati i massimi e i minimi più recenti. I valori più alti per gli indicatori di Aroon riflettono un alto o un basso che si verificano più di recente, mentre i valori di Aroon più bassi riflettono un alto o un basso che si verificano più distante.
Valori di Aroon più alti indicano una tendenza più forte, con valori più bassi che indicano una tendenza più debole o l'assenza di una tendenza.
Guardando il grafico sotto, puoi facilmente vedere intorno al centro del grafico dove la linea dell'indicatore Aroon-Up (mostrata in rosso) incrocia la linea dell'indicatore Aroon-Down (mostrata in blu), indicando correttamente una tendenza rialzista. Rialzista e ribassista I professionisti della finanza aziendale si riferiscono regolarmente ai mercati come rialzisti e ribassisti sulla base di movimenti di prezzo positivi o negativi. In genere si considera che esista un mercato ribassista quando si è verificato un calo del prezzo del 20% o più dal picco e un mercato rialzista è considerato un recupero del 20% da un minimo del mercato.
Nota cautelativa: uno sguardo all'estrema destra del grafico mostra che un crossover ribassista dell'indicatore Aroon è piuttosto in ritardo nel segnalare un cambiamento di tendenza da rialzista a ribassista, che non si verifica fino a dopo nove giorni di ribasso consecutivi nel mercato, durante il cui prezzo era già notevolmente diminuito. Tuttavia, un trader Equity Trader Un trader azionario è qualcuno che partecipa all'acquisto e alla vendita di azioni di società sul mercato azionario. Simile a qualcuno che investe nei mercati dei capitali di debito, un trader azionario investe nei mercati dei capitali azionari e scambia il proprio denaro con azioni della società anziché obbligazioni. Le carriere bancarie che pagano molto potrebbero aver interpretato la flessione dell'indicatore Aroon-Up come un segno dell'indebolimento del trend rialzista e, combinato con l'osservazione dell'azione dei prezzi,ha deciso di fare un'uscita giudiziosa dal mercato prima dell'attuale crossover ribassista Aroon-Up / Aroon-Down.
L'indicatore Aroon a linea singola
Alcune versioni di Aroon combinano i due indicatori in un unico indicatore Aroon che, come altri oscillatori Oscillatore McClellan - Analisi tecnica L'oscillatore McClellan è un tipo di oscillatore momentum. L'oscillatore McClellan viene calcolato utilizzando medie mobili esponenziali ed è progettato per indicare la forza o la debolezza del movimento dei prezzi, piuttosto che la sua direzione. , ha valori compresi tra -100 e +100. Nella versione con indicatore singolo dell'Aroon, i valori intorno alla linea dello zero medio indicano l'assenza di un trend, un mercato che varia o in fase di consolidamento prima di formare un trend. I valori superiori a +50 indicano una tendenza rialzista e i valori inferiori a -50 indicano una tendenza ribassista. La versione singola di Aroon è mostrata nella tabella sottostante.Riquadri rettangolari blu scuro sono disegnati intorno alla linea dell'indicatore di Aroon per mostrare dove raggiunge i livelli sopra +50 o sotto -50. Nota come l'azione dei prezzi, sia rimanere al di sopra o scendere al di sotto della linea di tendenza più alta tracciata nella finestra del grafico principale, conferma il cambiamento nella direzione indicata dall'indicatore Aroon. Inoltre, si noti l'ulteriore conferma di un cambiamento di tendenza che proviene dai livelli di volume estremamente elevati (mostrati nella parte inferiore della finestra del grafico principale) che si verificano al picco del trend rialzista e all'inizio del sell-off. La linea tratteggiata al centro della finestra dell'indicatore Aroon è la linea zero.si noti l'ulteriore conferma di un cambio di tendenza che deriva dai livelli di volume estremamente elevati (mostrati nella parte inferiore della finestra del grafico principale) che si verificano al picco del trend rialzista e all'inizio del sell-off. La linea tratteggiata al centro della finestra dell'indicatore Aroon è la linea zero.si noti l'ulteriore conferma di un cambio di tendenza che deriva dai livelli di volume estremamente elevati (mostrati nella parte inferiore della finestra del grafico principale) che si verificano al picco del trend rialzista e all'inizio del sell-off. La linea tratteggiata al centro della finestra dell'indicatore Aroon è la linea zero.
Utilizzo degli indicatori Aroon
Analisti di mercato e trader possono ottenere una serie di segnali di trading dagli indicatori di Aroon.
I segnali di trading possono essere ottenuti dai crossover di Aroon. I crossover dei due indicatori Aroon, o l'indicatore Aroon-Up che fa un crossover rialzista sopra l'indicatore Aroon-Down, o l'indicatore Aroon-Down che fa un crossover ribassista sopra l'indicatore Aroon-Up, sono generalmente interpretati come cambiamento di tendenza o mercato segnali di inversione.
Tuttavia, come con la maggior parte degli indicatori dell'oscillatore di momentum, l'Aroon è incline a generare falsi segnali durante un'azione di trading volatile e instabile. Pertanto, i trader sono saggi a cercare la conferma del prezzo e dell'azione del volume piuttosto che agire sulla base del solo indicatore Aroon.
I segnali di trading possono anche provenire da valori Aroon elevati. Nella versione a due indicatori dell'Aroon, i valori superiori a 70 e più vicini a 100 indicano una forte tendenza. Al contrario, i valori di Aroon di 30 o inferiori indicano una tendenza debole. Come già accennato, nella versione monoindicatore dell'Aroon, i trend forti sono indicati da valori maggiori di +50 o -50.
Paradossalmente, valori di Aroon molto alti, pari o molto vicini a 100, a volte vengono interpretati come segnali di allarme precoce di un imminente cambiamento di tendenza o di un'inversione correttiva del mercato. Se il valore Aroon-Up rimane pari o vicino a 100, alcuni analisti di mercato lo interpretano come un'indicazione di condizioni di ipercomprato in un mercato che rendono probabile una svendita. Se l'indicatore Aroon-Down rimane intorno a 100 per diversi periodi di tempo, questo può essere interpretato per rappresentare condizioni di ipervenduto in un mercato, presagendo così un rally al rialzo.
Ancora una volta, si consiglia ai trader di cercare segnali di conferma dal prezzo o dall'azione del volume. Sebbene valori di Aroon elevati e sostenuti indichino spesso condizioni di ipercomprato o ipervenduto in un mercato, i trader più esperti sanno che un mercato può rimanere in una condizione tecnicamente ipercomprato o ipervenduto per un po 'di tempo, con il prezzo che continua a muoversi in modo significativo nella direzione della tendenza esistente prima inizia l'eventuale ritracciamento correttivo nella direzione opposta.
I due indicatori Aroon vengono utilizzati per identificare i mercati che vanno o si consolidano quando le due linee dell'indicatore corrono parallele l'una all'altra - o nella versione a indicatore singolo dell'Aroon quando i valori rimangono pari o vicini alla linea dello zero. In tali condizioni di mercato, i trader in genere si fanno da parte fino a quando i cambiamenti nei movimenti dell'indicatore Aroon, insieme all'azione dei prezzi e / o agli aumenti di volume, indicano chiaramente l'inizio o la ripresa di una tendenza.
Conclusione: un indicatore di conferma o filtro
L'indicatore Aroon può essere proficuamente utilizzato come indicatore di conferma insieme ad altri indicatori tecnici di una tendenza rialzista o ribassista o come indicazione di una possibile inversione di mercato imminente. Può anche essere utilizzato come filtro di scambio per aiutare i trader a evitare di assumere posizioni in mercati volatili o variabili.
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