La funzione COVARIANCE.S è classificata in Funzioni statistiche di Excel Funzioni Elenco delle funzioni Excel più importanti per gli analisti finanziari. Questo cheat sheet copre centinaia di funzioni che è fondamentale conoscere come analista di Excel. Calcolerà la covarianza del campione per due serie di valori forniti da un utente.
In qualità di analista di modelli finanziari Certificazione FMVA® Unisciti a oltre 350.600 studenti che lavorano per aziende come Amazon, JP Morgan e Ferrari, la funzione COVARIANCE.S è molto utile quando vogliamo trovare la misura in cui due asset si muovono in tandem, ad esempio , se vogliamo trovare la relazione tra il movimento di Bitcoin Bitcoin Bitcoin è il precursore del mercato delle criptovalute. Operando sulla tecnologia blockchain, Bitcoin è destinato a sconvolgere il mercato valutario. Inventato nel 2008 nei confronti di Ethereum Ethereum Ethereum è una delle criptovalute in crescita a contendersi contro Bitcoin. Con l'ascesa di Bitcoin (BTC), il mercato delle criptovalute è stato convalidato. . Se otteniamo una covarianza positiva, significa che si muovono insieme. Una covarianza negativa significa che tendono a muoversi in direzioni opposte.
La funzione è molto utile se il nostro capitale di investimento è limitato e siamo avversi al rischio. Un esempio è quando abbiamo selezionato tre azioni ma possiamo permetterci di investire solo in due di esse. La covarianza tra i tre stock è la seguente:
- Stock M e Stock N = –100
- Stock M e Stock P = 100
- Stock N e Stock P = 0
Se guardiamo esclusivamente ai rendimenti, sceglieremo le azioni M e P, poiché mostrano i rendimenti potenziali più elevati. Tuttavia, mostrano anche la più alta perdita potenziale. Se siamo avversi al rischio, sceglieremmo i titoli M e N per diversificare la quantità di rischio in virtù del fatto che evidenziano una covarianza negativa. Pertanto, un calo del prezzo in uno di questi titoli dovrebbe essere mitigato dai guadagni nell'altro titolo.
Formula di covarienza
= COVARIANCE.S (matrice1, matrice2)
La funzione utilizza i seguenti argomenti:
- Array1 (argomento obbligatorio) - Questo è il primo array di valori numerici.
- Array2 (argomento obbligatorio) - Questo è il secondo array di valori numerici.
Gli argomenti possono essere numeri o nomi, matrici o riferimenti che contengono numeri.
Come utilizzare la funzione COVARIANCE.S in Excel?
La funzione COVARIANZA è stata introdotta in Excel 2010 ed è disponibile in tutte le successive versioni di Excel. Per comprendere gli usi di questa funzione, diamo un'occhiata a un esempio:
Esempio di covarianza
Supponiamo che ci vengano forniti i dati sui rendimenti settimanali del titolo A e la percentuale di variazione dell'indice di mercato (NASDAQ):
Usiamo la funzione per capire se esiste una covarianza tra i rendimenti delle azioni e quelli del NASDAQ.
Otteniamo il risultato di seguito:
Il risultato indica che esiste una correlazione positiva tra i due.
Alcune note sulla funzione COVARIANCE.S
- # Errore N / A - Ciò si verifica se gli array forniti, ovvero l'array 1 e l'array 2, sono di lunghezza diversa.
- #VALORE! errore: si verifica se uno degli array forniti è vuoto.
- # DIV / 0! errore: si verifica se uno qualsiasi degli array, ovvero l'array 1 o l'array 2, è vuoto o contiene un solo punto dati.
- Se un array o un argomento di riferimento contiene testo, valori logici o celle vuote, i valori vengono ignorati; tuttavia, vengono incluse le celle con il valore zero.
Fare clic qui per scaricare il file Excel di esempio
Risorse addizionali
Grazie per aver letto la guida di Finance alla funzione COVARIANCE.S di Excel. Prendendoti il tempo necessario per imparare e padroneggiare queste funzioni, accelererai notevolmente la tua analisi finanziaria. Per saperne di più, consulta queste risorse finanziarie aggiuntive:
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