Cos'è la finanza quantitativa?

La finanza quantitativa è l'uso di modelli matematici e set di dati estremamente grandi per analizzare i mercati finanziari e i titoli. Negoziazione di titoli La negoziazione di titoli è titoli che sono stati acquistati da una società allo scopo di realizzare un profitto a breve termine. Una società può scegliere di speculare su vari titoli di debito o azionari se identifica un titolo sottovalutato e desidera sfruttare l'opportunità. . Esempi comuni includono (1) la determinazione del prezzo di titoli derivati ​​come le opzioni e (2) la gestione del rischio, soprattutto per quanto riguarda le applicazioni di gestione del portafoglio. I professionisti che lavorano in questo campo sono spesso indicati come "Quants Quants Quantitative analysts (chiamati anche" quants ") sono professionisti specializzati nella progettazione, sviluppo,e implementazione di algoritmi e modelli matematici o statistici intesi a risolvere problemi finanziari complessi. Nel loro lavoro, gli analisti quantitativi applicano una miscela di tecniche e conoscenze ".

Diagramma finanziario quantitativo

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Finanza quantitativa vs ingegneria finanziaria

La finanza quantitativa si concentra sui modelli matematici utilizzati per valutare i titoli e misurare il rischio Premio per il rischio di mercato Il premio per il rischio di mercato è il rendimento aggiuntivo che un investitore si aspetta dal possesso di un portafoglio di mercato rischioso invece di attività prive di rischio. . L'ingegneria finanziaria fa un ulteriore passo avanti per concentrarsi sulle applicazioni e creare strumenti che implementeranno i risultati dei modelli.

L'ingegneria finanziaria combina la teoria matematica della finanza quantitativa con simulazioni computazionali per prendere decisioni su prezzo, commercio, copertura e altre decisioni di investimento.

Analisti quantitativi

Un analista quantitativo utilizza modelli matematici e li applica ai mercati finanziari. Japan Exchange Group Japan Exchange Group è una società di servizi finanziari con sede a Tokyo che gestisce diversi mercati di scambio di strumenti finanziari. Facilita la negoziazione dei titoli finanziari del Giappone ai sensi del Financial Instruments and Exchange Act del paese. Nasce nel 2013 per supportare le funzioni di trading e risk management che operano presso banche e istituzioni finanziarie.

Una carriera come quantistico richiede un forte background in matematica, con analisti che spesso ottengono lauree avanzate come un master o un dottorato di ricerca. nel campo. Questi tipi di lavoro sono molto meno comuni rispetto agli analisti finanziari tradizionali che lavorano nel settore finanziario.

Nello specifico, gli analisti finanziari quantitativi devono comprendere:

  • Algoritmi
  • C ++
  • Equazioni differenziali
  • Algebra lineare
  • Calcolo multivariabile
  • Teorie della probabilità
  • analisi statistica

La maggior parte delle grandi banche e istituzioni finanziarie dispone di analisti finanziari quantitativi che lavorano nei reparti operativi o IT (IT), il che significa che sono disponibili numerose opportunità di carriera. Le aziende più piccole e boutique in genere non hanno analisti di questo tipo, quindi ti consigliamo di concentrarti sulle banche del rigonfiamento e su altre grandi istituzioni nella tua ricerca di carriera.

Risorse addizionali

La missione di Finance è aiutarti a far progredire la tua carriera e, con questo obiettivo in mente, queste risorse finanziarie aggiuntive ti saranno di grande aiuto:

  • Premio per il rischio azionario Premio per il rischio azionario Il premio per il rischio azionario è la differenza tra i rendimenti delle azioni / azioni individuali e il tasso di rendimento privo di rischio. È il compenso per l'investitore per l'assunzione di un livello di rischio più elevato e l'investimento in azioni anziché in titoli privi di rischio.
  • Trading ad alta frequenza (HFT) Trading ad alta frequenza (HFT) Il trading ad alta frequenza (HFT) è un trading algoritmico caratterizzato da un'esecuzione di scambi ad alta velocità, un numero estremamente elevato di transazioni e un orizzonte di investimento a brevissimo termine. Il trading ad alta frequenza sfrutta potenti computer per ottenere la massima velocità di esecuzione degli scambi possibile.
  • Spoofing Spoofing Lo spoofing è una pratica di trading algoritmico dirompente che prevede il piazzamento di offerte di acquisto o di vendita di contratti futures e l'annullamento delle offerte o delle offerte prima dell'esecuzione dell'accordo. La pratica intende creare un'immagine falsa della domanda o falso pessimismo nel mercato.
  • Rischio sistematico Rischio sistematico Il rischio sistematico è quella parte del rischio totale causato da fattori al di fuori del controllo di una specifica azienda o individuo. Il rischio sistematico è causato da fattori esterni all'organizzazione. Tutti gli investimenti o titoli sono soggetti a rischio sistematico e, pertanto, è un rischio non diversificabile.

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